Granger因果检验的应用_参考网
Granger因果检验的应用
李庆凡++熊香权++刘跃武【摘要】本文详细介绍了Granger因果检验的定义，给出了Granger因果检验的具体操作步骤，主要综述Granger因果检验在四大领域：经济、工业、生态系统、生物医学领域的应用.【关键词】Granger；因果检验二、Granger因果检验在经济领域的应用Granger因果检验最早运用于经济领域，也是其众多应用领域中取得成果最多的领域之一.在2006年，Pasquale Foresti 将该技术用于研究股票市场价格与GDP增长之间的关系，通过研究他得出结论：股票市场的价格可以预测GDP的增长.Sarbapriya Ray[2]在2012年探索了印度年股票市场中宏观经济众多变量之间的关系，发现石油价格和黄金价格对股票市场有一个重要的负面影响， 而贸易平衡、利率、外汇储备、国内生产总值、工业生产指数和货币供应量对股票市场有正面影响，但是通货膨胀率、外国直接投资、汇率和批发价格指数对股票市场几乎没有影响.Diks C 在2015年提出了非线性Granger因果检验，并运用到经济学领域的多变量数据的因果分析.三、Granger因果检验在工业领域的应用早在1997年，Benjamin S.Cheng 运用Granger因果检验分析了台湾在年能源市场、GDP数据和就业数据，发现经济增长与能源消费增长的因果关系.Yemane WoldeRufael[3]在2014年运用Granger因果检验研究年15个转型经济体的能源问题中的因果关系，发现有四种类型：（1）从电力消费到经济增长单向因果关系；（2）从经济增长到电力消费单向因果关系；（3）双向的因果关系；（4）无因果关系.该研究为不同类型的转型经济体电力供给政策的制定提供重要依据.G.CastagnetoGissey 也研究了电力现货价格市场的Granger因果网络.四、Granger因果检验在生态系统领域的应用格兰杰因果关系应用于生态系统领域是在格兰杰提出定义的几十年后才有所发展.格兰杰的因果关系是对因果关系的思考，其后各种的格兰杰因果关系的发展都是围绕预测展开的.因此，在生物系统与环境领域，有许多学者对太阳辐射与全球温度、气候变化之间的因果关系进行了研究，并取得了一定成就.Sugihara G[4]在2012年进一步完善了Granger因果检验，提出非线性空间重构方法，并将其运用到复杂生态系统，解决了有争议的sardineanchovytemperature 问题.2012年，Antonello Pasini 通过格兰杰因果分析发现，自1960年以来太阳总辐照度和全球气温之间第一次显示一个明显的因果解耦，这进一步显示太阳对温度的重要影响，也明显表现出一个全球变暖的原因.2012年，Antonello Pasini进一步应用格兰杰因果技术研究最近的全球变暖的原因，即气候归因的情况.从直接人为、自然营力和自然影响三个方面，通过分析样本内和样本外两种结果，获得更多证据表明最近一次太阳辐射和温度之间的因果解耦.五、Granger因果检验在生物医学领域的应用很多研究表明人脑是一个大的、稀疏的、复杂的网络，大脑的不同区域既是相对独立又是相互作用、相互协调的有机体，基于对脑网络中功能连接的无方向性研究的越来越广，致使有向的功能连接浮出水面.产生了一些与之相对应的统计方法，如动态因果模型（DCM），结构方程模型（SEM）.自从格兰杰在1969年提出格兰杰因果关系的概念以来，格兰杰因果关系在计算神经科学、面板数据、信号处理等领域，尤其是在功能脑网络中的应用越来越广.2004年，Brovelli[5]等通过对按压杠杆的清醒着的猴子运用谱格兰杰因果关系方法，来确定β频率段为15～30 Hz时，从初级躯体感觉皮层到运动皮层的因果影响.2009年，Tian Ge 提出另一种新颖的方法，即运用格兰杰因果模型的扩展，验证出人的脸部识别学习与大脑半球差异之间的格兰杰因果关系.2009年，Karl Friston 运用动态因果模型与格兰杰因果关系研究两两脑区之间配对格兰杰因果关系在任务态磁功能影像中的这种效应连接网络.之后，他通过运用GCM和血流动力学建模验证FMRI中的大脑连通性.Shojaie A在2011年用Granger因果检验分析功能基因和系统生物学领域中的问题，他们运用基因表达的时间序列分析调控网络，并确定了重构调控网络的自适应阀值.Lena Palaniyappan 在2013年运用功能性核磁共振成像（FMRI）时间序列数据研究精神分裂症的原因，取得了一系列重要成果.在脑神经科学领域，Granger因果检验的方法运用越来越广泛，其相应的MATLAB软件工具箱也不断的完善、界面也不断友好、操作也进一步简捷.Anil K.Seth[6]在2010年编写了MATLAB软件工具箱.ZhenXiang Zang在2012年进一步完善Granger软件工具箱，设计了更友好的图形用户界面，该软件包用于分析功能性核磁共振成像时间序列数据，并通过许多实际数据说明该软件的强大功能.注本文由湖南省科技计划项目（）资助，通讯作者：刘跃武【参考文献】[1]Granger C W J.Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods[J].Econometrica，8.[2] Ray S.Testing granger causal relationship between macroeconomic variables and stock price behaviour：evidence from India[J].Adv.Appl.Econ.Fin，）：470-481.[3] Wolde-Rufael Y.Electricity consumption and economic growth in transition countries：A revisit using bootstrap panel Granger causality analysis[J].Energy Econ，5-330.[4] Sugihara G，et al.Detecting causality in complex ecosystems[J].Science，（6106）：496-500.[5] Brovelli A，et al.Beta oscillations in a large-scale sensorimotor cortical network：directional influences revealed by Granger causality[J].PNAS，（26）：.[6] Seth A K.A MATLAB toolbox for Granger causal connectivity analysis[J].J.Neurosci.Methods，（2）：262-273.
数学学习与研究
2016年19期
数学学习与研究的其它文章对外直接投资与国内生产总值的格兰杰因果分析　
　　周丽贤
　　(吉林大学 珠海学院, 广东 珠海 519000)
　　摘要:我国出口多年持续顺差,累积了超过3万亿美元的外汇储备,政府提出中国企业走出去战略。通过格兰杰因果分析,验证对外直接投资有利于促使该国GDP增长,由此为政府提出中国企业走出去战略提供依据。
　　关键词:对外直接投资;格兰杰因果分析;国内生产总值
　　中图分类号:F224 文献标识码:A
　　文章编号:14)08-0014-02
　　收稿日期:
　　作者简介: 周丽贤(1987- ),女,广东珠海人,助教,硕士,研究方向:财政政策与税务研究。
　　自改革开放以来,长期持续的贸易顺差为我国积累了超过3万亿的美元外汇储备,但面临着人民币不断升值、美国国债违约的危机,以及中国企业不断做大做强、国内市场已不能满足其发展需要的情况之下,中央与全国人大均提出了实施中国企业“走出去”战略,把“引进来”和“走出去”结合起来,更好地利用国内外的资源和市场。但对外直接投资对社会福利是否能够产生正的效应?本文采用全球年233个国家(地区)的对外直接投资OFDI与GDP作为变量,验证它们之间是否存在正相关的格兰杰因果关系。
　　在上个世纪80年代已有大量的国际对外投资,大多数发达国家对国内资金对外直接投资具有鼓励政策,对全球平均水平来说,国际对外投资是否能够促进投资国的GDP增长,下面对WGDP和WOFDI进行Granger因果关系检验。Granger因果关系检验假设有关WGDP和WOFDI的每一变量的预测信息全部包含在自身时间序列之中。
　　其中白噪音u2t和u2t假定为独立同分布。
　　式1原假设:WOFDI不是WGDP的Granger原因,
　　即H0:β1=…=βq=0
　　式2原假设:WGDP不是WOFDI的Granger原因,
　　即H0:δ1=…=δq=0
　　因此会出现四种情况。
　　第一,WOFDI是引起WGDP变化的原因,即存在由WOFDI到WGDP的单向因果关系。若拒绝式1原假设H0:β1=…=βq=0,同时不能拒绝式2原假设H0:δ1=…=δq=0,则称WOFDI是引起WGDP变化的原因。
　　第二,WGDP是引起WOFDI变化的原因,即存在由WGDP到WOFDI的单向因果关系。若拒绝式2原假设H0:δ1=…=δq=0,同时不能拒绝式1原假设H0:β1=…=βq=0,则称WGDP是引起WOFDI变化的原因。
　　第三,WOFDI和WGDP互为因果关系,即存在由WOFDI到WGDP的单向因果关系,同时也存在由WGDP到WOFDI的单向因果关系。若同时拒绝式1原假设H0:β1=…=βq=0,式2原假设H0:δ1=…=δq=0,则称WOFDI和WGDP间存在双向因果关系。
　　第四,WOFDI和WGDP是独立的,或WOFDI与WGDP间不存在因果关系。若同时不能拒绝式1原假设H0:β1=…=βq=0,式2原假设H0:δ1=…=δq=0,则称WOFDI和WGDP间不存在因果关系。　
　　在5%的显著性水平下,WOFDI除了WOFDI(-1),WOFDI(-2)接受“WGDP不是引起WOFDI变化的原因”的原假设之外,从滞后第三期开始WOFDI都显著影响WGDP,是引起WGDP变化的原因;而WGDP(-1)至WGDP(-5)都显著是引起WOFDI变化的原因,但从滞后第六期开始,WGDP(-6)至WGDP(-10)都不能显著影响WOFDI。
　　在5%的显著性水平下,在滞后1-2期,WGDP是WOFDI的Granger原因,存在由WGDP到WOFDI的单向因果关系;在滞后3-5期,WGDP与WOFDI互为因果关系双向;在滞后6-10期,WOFDI是WGDP的Granger原因,存在由WOFDI到WGDP的单向因果关系。因而在统计上证明对于全球来说,在开始1-2年GDP显著影响OFDI,在随后GDP与OFDI相互影响、相互促进,5年后OFDI显著促进GDP,而GDP不再影响OFDI。
　　伴随20世纪80年代以来国际投资热潮,国际贸易组织努力消除壁垒。统计数据证明,在刚开始的时候,GDP相当于OFDI的助推器,国内资本是对外直接投资的基础,随后其对OFDI的影响越来越弱,而OFDI对GDP的影响则越来越强。拥有较强的生产能力、宏厚的国力是进行对外投资的基石,而对外投资则能长期提高国家生产能力与综合国力。我国现在已经拥有雄厚的资产,完全有能力进行对外直接投资,同时3万亿美元外汇也是我国进行对外直接投资的强劲后盾。实证研究证明,对外直接投资对于我国来说具有必要性。
　　参考文献:
　　[1] 齐晓华.对外直接投资理论及其在国内的研究[J].经济经纬,2004(1).
　　[2] 郭佳祥.中国对外直接投资与对外贸易关系的协整分析[D].沈阳:辽宁大学,2012.
　　[3] 刘韵妍.中国对外直接投资、贸易与经济增长关系[D].重庆:重庆大学,2010.
　　[责任编辑:庞　林]
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【摘　要】
目的探讨针刺不同效应阶段是否会引发中枢神经信号不同的传导通路。材料与方法采用非重复事件相关的实验设计模式和多元格兰杰因果有效连接度分析方法。结果研究表明针刺即时效应仅引发大脑微弱、稀疏的因果有效连接,包括经丘脑的体感上行传导通路与由额叶皮层投射到疼痛反应区的自上而下的控制通路。持续性效应阶段,仅在针刺足三里穴后会引发广泛大脑区域的更为紧密的因果连接模式。结论针刺效应可能涉及大脑网络多水平层面信息流的整合与交互。
【分　类】
【关键词】
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磁共振成像 2014年6期 文档列表
磁共振成像海外来稿
作者：J K S Sun
　单位：哈佛大学医学院麻省总医院; 美国
第401-407页
作者：A Z; M C Li; J L S E Y Z Y Wu; J Y K Park
　单位：韩国庆熙大学生物医学工程系; 京畿道龙仁446—701; 安徽中医药大学第一附属医院; 合肥230032
第408-415页
磁共振成像临床研究
作者：方继良; 洪洋; 范洋洋; 刘军; 马云遥; 徐春华; 王鸿红; 马迎歌; 王小玲; 刘志顺; 朱兵; 孔健; 荣培晶
　单位：中国中医科学院广安门医院放射科脑功能成像研究室; 北京100053; 中国中医科学院广安门医院针灸科; 北京100053; 北京中医药大学护国寺中医院针灸科; 北京100035; 中国中医科学院针灸研究所; 北京100700; 美国哈佛医学院麻省总医院玛蒂鲁斯生物医学成像中心; MA02129; 美国
第416-422页
作者：孙传铸; 白丽君; 牛璇; 陈红艳; 陈鹏; 张明; 劳力行
　单位：西安交通大学生命科学与技术学院; 生物医学信息工程教育部重点实验室; 西安710049; 西安交通大学第一附属医院影像科; 西安710061; 首都医科大学附属北京天坛医院放射科; 北京100050; 首都医科大学附属北京中医医院针灸中心; 北京100010; 香港大学中医药学院; 香港; 美国马里兰大学医学院结合医学中心; 巴尔的摩21201
第423-429页
作者：刘军平; 徐春生; 卢琦; 李传富; 杨骏
　单位：安徽中医药大学第一附属医院影像中心; 合肥230031; 安徽中医药大学第一附属医院针灸康复科; 合肥230031
第430-435页
磁共振成像资讯
作者：方继良
第435-435页
磁共振成像临床研究
作者：侯小燕; 陈维翠; 陈俊; 张得龙; 刘岘; 刘波
　单位：广东省中医院放射科; 广州510120
第436-440页
作者：李文一; 刘宏; 周俊林; 董驰; 刘建莉; 张婧
　单位：兰州大学第二医院放射科; 兰州730030; 遵义医学院第五附属医院影像科; 珠海519180; 兰州大学第二医院病理科; 兰州730030; 兰州石化总医院影像科; 兰州730060
第441-445页
作者：蒋雯; 荆京; 梁伟; 吕艳伟; 程晓光
　单位：北京积水潭医院放射科; 北京100035; 首都医科大学附属北京天坛医院神经内科; 北京100050; 北京积水潭医院统计室; 北京100035
第446-450页
作者：朱慧玲; 丁建平; 王付言; 宋春瑶
　单位：杭州师范大学附属医院放射科; 杭州310015
第451-454页
作者：范影; 谢玉海; 李曼曼; 赵雷; 史晓飞; 曹莉; 哈传传; 王军
　单位：安徽省太和县人民医院磁共振室; 太和236600
第455-458页
磁共振成像资讯
作者：贺光军; 丁传军
第458-458页
磁共振成像临床研究
作者：王梓; 胡道予; 汤浩; 孟晓岩; 李建军; 沈亚琪; 王艳春; 刘小玉
　单位：华中科技大学同济医学院附属间济医院; 武汉430030
第459-462页
作者：钟华; 李丽红; 代海洋; 黎昕; 刘锦文
　单位：惠州市中心人民医院放射科; 惠州516001
第463-466页
磁共振成像资讯
作者：丁传军; 贺光军
第466-466页
磁共振成像基础研究
作者：聂婷婷; 沈智威; 耿宽; 贾岩龙; 章桃; 延根; 吴仁华
　单位：汕头大学医学院第二附属医院放射科; 汕头515041; 广东省医学影像实验教学示范中心; 汕头515041
第467-472页
作者：章桃; 聂婷婷; 贾岩龙; 易美芝; 戴卓智; 延根; 吴仁华
　单位：汕头大学医学院第二附属医院放射科; 汕头515041; 广东省医学影像实验教学示范中心; 汕头515041
第473-478页
磁共振成像读片
作者：马玉荣; 李丽; 张静; 甘铁军; 梁娟
　单位：兰州大学第二医院核磁共振科; 兰州730000
第479-480页
磁共振成像资讯
磁共振成像杂志分期列表
产品参数：
主管单位：中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会
主办单位：中国医院协会;首都医科大学附属北京天坛医院
出版地方：
快捷分类：
国际刊号：
国内刊号：11-5902/R
邮发代号：
创刊时间：2010
发行周期：
期刊开本：A4
下单时间：1-3个月
复合影响因子：1.38
综合影响因子：0.727
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开心签到天数: 4 天连续签到: 3 天[LV.2]偶尔看看I
Pairwise Granger Causality Tests& & & & & & & & & & & &
Date: 04/05/14& &Time: 12:00& & & & & & & & & & & &
Sample: 1 168& & & & & & & & & & & &
Lags: 1& & & & & & & & & & & &
& & & & & & & & & & & &
&&Null Hypothesis:& & & & Obs& & & & F-Statistic& & & & Probability
& & & & & & & & & & & &
&&SOYBEAN_P does not Granger Cause SOYBEAN_F& & & & 167& & & &&&1.29218& & & &&&0.25730
&&SOYBEAN_F does not Granger Cause SOYBEAN_P& & & & & & & &&&3.04578& & & &&&0.08282
& & & & & & & & & & & &
诚心求问！ :)
载入中......
SOYBEAN_F是SOYBEAN_P的格兰杰原因，SOYBEAN_P不是SOYBEAN_F的格兰杰原因
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SOYBEAN_F是SOYBEAN_P的格兰杰原因，SOYBEAN_P不是SOYBEAN_F的格兰杰原因
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格兰杰检验的原假设是 否定的，即某个因素不是另一个因素格兰杰原因& &希望可以帮到你
两假设P值都没拒绝原假设啊，那应是：SOYBEAN_F不是SOYBEAN_P的格兰杰原因，SOYBEAN_P不是SOYBEAN_F的格兰杰原因。不知对否
赛lu涛 发表于
SOYBEAN_F是SOYBEAN_P的格兰杰原因，SOYBEAN_P不是SOYBEAN_F的格兰杰原因两假设P值都没拒绝原假设啊，那应是：SOYBEAN_F不是SOYBEAN_P的格兰杰原因，SOYBEAN_P不是SOYBEAN_F的格兰杰原因。学习中
请问这个根本看不到AIC的值怎么确定滞后阶数啊？
赛lu涛 发表于
SOYBEAN_F是SOYBEAN_P的格兰杰原因，SOYBEAN_P不是SOYBEAN_F的格兰杰原因上面指的应该是在10%的置信水平下，不能拒绝SOYBEAN_F的原假设，可以拒绝SOYBEAN_P的原假设吧？
原假设：x 不是Y的格兰杰原因&&
备择假设：X是Y的格兰杰原因
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