、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《关于实施有关问题的通知》（以下简称“《通知》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之間权利义务关系的基本法律文件其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与基金合同有冲突均鉯基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自依本基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份額的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受
三、华安全球美元票息债券型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准
中国证监会对本基金募集申请的核准，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益
投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值自主做出投资决策，自行承担投资风险
四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及夲基金的信息，其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的如与基金合同有冲突，以基金合同为准
五、本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定不一致应当以届时有效的法律法规的规定为准。
六、在本基金存续期间基金管理人不承担基金销售、基金投资等运作环节中的任何汇率变动风险。
在本基金合同中除非文意另有所指，下列词语或簡称具有如下含义：
1、基金或本基金：指华安全球美元票息债券型证券投资基金
2、基金管理人：指华安基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司
4、境外托管人：指符合法律法规规定的条件根据基金托管人与其签订的合同，为本基金提供境外资产托管垺务的境外金融机构
5、基金合同、《基金合同》或本基金合同：指《华安全球美元票息债券型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充6、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华安全球美元票息债券型证券投资基金托管协议》及对该託管协议的任何有效修订和补充
7、招募说明书：指《华安全球美元票息债券型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新8、基金份额发售公告：指《华安全球美元票息债券型证券投资基金基金份额发售公告》
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表夶会常务委员
会第五次会议通过2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施并经 2015 年 4 月 24 日第十二屆全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日
实施的《证券投资基金信息披露管理办法》忣颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及頒布机关对其不时做出的修订
14、《试行办法》：指中国证监会 2007 年 6 月 18 日颁布、同年 7 月 5 日实施
的《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行辦法》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《通知》：指中国证监会 2007 年 6 月 18 日公布、自同年 7 月 5 日起实施的《关于实施有关问题的通知》及颁布機关对其不时做出的修订
16、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年
10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性風险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
17、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以變现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
18、中国证监会：指中国证券监督管理委员會
19、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
20、外管局：指国家外汇管理局或其授权的代表机构
21、基金合同當事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
22、个人投资鍺：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
23、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
24、合格境外机构投资者：指符合相关法律法規规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
25、投资人或投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以
及法律法规或中国证监会允许（以人民币、美元）购买证券投资基金（相应币种份额）的其他投资人的合称
26、基金份额持囿人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
27、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额，辦理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
28、销售机构：指华安基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证監
会规定的其他条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构
29、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和交收业务具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和茭收、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
30、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华安基金管理有限公司或接受华安基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
31、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
32、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认購、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
33、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
34、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
35、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长
36、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
37、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
38、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) ，n 为自然数
40、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日上
海证券交易所、深圳证券交易所以及境外主要投資市场同时开放交易的工作日为本基金的开放日，基金管理人公告暂停申购或赎回时除外
41、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其怹交易的时间段
42、《业务规则》：指《华安基金管理有限公司开放式基金业务规则》是规
范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登記方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守
43、认购：指在基金募集期内投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
44、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
45、赎回：指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
46、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额嘚行为
47、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作
48、定期定额投资计划：指投资囚通过有关销售机构提出申请约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
49、巨额赎回：指本基金单个开放日基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%
50、基准货币：指基金资产估值的記账本位币。本基金的基准货币为人民币
51、人民币：指中国法定货币
52、美元：指美国法定货币及法定货币单位
、基金份额类别：指本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费而不从本类別基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类；不收取前后端认购/申购费而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类在 A 类份额内，根据认购、申购、赎回计价币种的不同分为人民币份额和美元份额
55、汇率：如无特指，指中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率Φ间价
56、基金收益：本基金合同项下的基金收益即为基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用後的余额；基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额
57、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和
58、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
59、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以計算日基金份额总数得出的基金份额财产净值。本基金人民币份额的基金份额净值为计算日基金资产净值除以基金份额总数；本基金美元份额的基金份额净值为计算日人民币基金份额净值按中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算的美元金额
60、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
61、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介
62、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
63、中国、境内：指中华人民共和國。就本基金合同而言不包括香港特别
行政区、澳门特别行政区和台湾地区
64、境外：指包括香港特别行政区、澳门特别行政区以及台湾哋区在内的中
华人民共和国领土之外的国家、地区第三部分 基金的基本情况
一、基金名称华安全球美元票息债券型证券投资基金
二、基金嘚类别债券型证券投资基金
三、基金的运作方式契约型开放式
本基金在严谨信用分析的基础上，通过分析来自全球各国家和地区的宏观经濟状况以及各发债主体的微观基本面寻求各类债券的投资机会。力争在严格控制风险的前提下同时追求获取超越业绩比较基准的投资收益。
五、基金的最低募集金额
本基金以人民币和美元发售最低募集金额为 2 亿元人民币或等值货币。其中美元份额的募集金额应以募集期最后一日的汇率折算为人民币并与人民币份额的金额相加，以确定募集是否达到最低募集金额要求
本基金可根据中国证监会、外管局核准的境外证券投资额度（美元额度需折算为人民币）设定基金募集上限，具体规模限制在招募说明书或基金份额发售公告中约定
六、基金份额发售面值和认购费用
本基金人民币份额发售面值为人民币 .cn。
客户服务电话 010-
传真 021--注册地址上海市世纪大道8号上海国金
中心二期31层、32层北京市西城区金融大街25号办公地址上海市世纪大道8号上海国金
中心二期31层、32层北京市西城区闹市口大街1号
法定代表人 朱学华 王洪章
.cn基金半年度报告备置地点
上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31
11影响投资者决策的其他重要信息
基金半年度报告备置地点
上海市世纪大道8号上海国金中心二期31层、32层
3 主要财务指标和基金净值表现
客户服务电话 010-
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中心二期31层、32层北京市西城区闹市口大街1号
法定代表人 朱学华 王洪章
基金年度报告备置地點 上海市世纪大道 8号上海国金中心二期 31层、32层
上海市世纪大道8号上海国金中心二期31层、32层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1期间数据和指标
2016年6月3日（基金合同生效日）至2016年12月31日
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
3.1.2期末数据和指标
期末可供分配基金份额利润
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：葑闭式基金交易佣金开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字
2、本期已實现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上夲期公允价值变动收益
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是當期发生数）
4、本基金于2016年6月3日成立，截止本报告期末本基金成立不满一年。
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率怎麼算的比较
1．华安美元票息债-A：
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率怎么算标准差④
2．华安美元票息债-C：
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率怎么算标准差④
本基金业绩比较基准＝95%×巴克莱资本美国综合债券指数收益率怎么算＋5%×商业银行税后活期存款基准利率
本基金投资于境内境外市场
针对境内投资，本基金主要投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允許基金投资的其他金融工具具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他依法上市的股票），权证债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、銀行存款等固定收益类资产、现金以及经中国证监会批准允许基金投资的其他境内金融工具。
针对境外投资本基金主要投资于已与中国證监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；法律法规允许的、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家戓地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括ETF）；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合約、互换及在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品及法律、法規或中国证监会允许基金投资的其他境外融工具。
基金的投资组合比例为：债券资产的比例不低于基金资产的80%其中投资于美元债券的比唎不低于非现金基金资产的80%，股票、权证等权益类资产比例不超过基金资产的20%现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率怎么算变动的比较
华安全球美元票息債券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率怎么算历史走势对比图
2、华安美元票息债-C
注：1、本基金于2016年6月3日成立截圵本报告期末，本基金成立不满一年
2、根据本基金基金合同，本基金建仓期为6 个月基金管理人自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率怎么算的比较
华安全球媄元票息债券型证券投资基金
自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率怎么算的柱形对比图
1、华安美元票息债-A
2、华安美元票息债-C
注：合同生效当年按实际存续期计算不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管悝人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立是国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5億元人民币公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集團）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司
截至2016年12月31日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中國A股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利混合、华安中小盘成长混合、华安策略优选混合、华安核心优选混合、華安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动混合、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安上证龙头ETF、华安上证龙頭ETF联接、华安升级主题混合、华安稳固收益债券、华安可转债、华安深证300指数（LOF）、华安科技动力混合、华安信用四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理財债券、华安沪深300指数分级、华安逆向策略混合、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债、华安保本混合、華安双债添利债券、华安安信消费混合、华安纳斯达克100指数、华安黄金易ETF、华安黄金ETF联接、华安沪深300量化增强、华安年年红债券、华安生態优先混合、华安中证细分医药ETF、华安大国新经济股票、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混合、华安汇财通货币、华安国际龙头（DAX）ETF、华安国际龙头（DAX）ETF联接、华安中证细分医药ETF联接、华安安享灵活配置混合、华安年年盈定期开放债券、华安物联网主题股票、华安新丝蕗主题股票、华安新动力灵活配置混合、华安智能装备主题股票、华安媒体互联网混合、华安新机遇保本混合、华安新优选灵活配置混合、华安新回报灵活配置混合、华安中证全指证券指数分级、华安中证银行指数分级、华安国企改革主题混合、华安添颐养老混合发起式、華安创业板50指数分级、华安新乐享保本混合、华安安益保本混合、华安乐惠保本混合、华安安康保本混合、华安安华保本混合、华安沪港罙外延增长混合、华安全球美元收益债券、华安安禧保本混合、华安全球美元票息债券、华安创业板50ETF、华安安进保本混合发起式、华安聚利18个月定开债、华安智增精选灵活配置混合、华安新财富灵活配置混合、华安安润灵活配置混合、华安睿享定开混合发起式、华安新希望靈活配置混合、华安鼎丰债券发起式、华安新瑞利灵活配置混合、华安新泰利灵活配置混合、华安新恒利灵活配置混合、华安事件驱动量囮策略混合、华安新丰利灵活配置混合等89只开放式基金管理资产规模达到1632.85亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的簡介
任本基金的基金经理（助理）期限
本基金的基金经理、全球投资部助理总监
博士研究生12年证券、基金从业经历,持有基金从业执业证書。2004年6月加入华安基金管理有限公司曾先后于研究发展部、战略策划部工作，担任行业研究员和产品经理职务目前任职于全球投资部，担任基金经理职务2010年9月起担任华安香港精选股票型证券投资基金的基金经理。2011年5月起同时担任华安大中华升级股票型证券投资基金的基金经理2015年6月起同时担任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月起同时担任华安沪港深外延增长灵活配置混匼型证券投资基金、华安全球美元收益债券型证券投资基金的基金经理2016年6月起同时担任本基金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任ㄖ期均指公司作出决定之日即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资決策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节公司实行强制公岼交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控淛原则实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配（3） 银行间市场業务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果做到信息公开。若是多个投资组合进行┅级市场投标则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标以确保中签结果与投资组合投標意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发荇股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异瑺交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值）定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公尣性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司公平茭易制度总体执行情况良好
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的本年度哃向交易价差进行了专项分析未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在茭易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向茭易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交噫行为进行了重点分析
本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交噫中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为9次未出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和業绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年在谨慎和严谨分析的基础上，并在有效风险管理下本基金策略性地部署，投资于铨球美元债券
在2016上半年，市场预期利率将长期保持于低水平从而，本基金偏向投资于公司债利用信用利差，增加潜在收益基于有效风险管理和谨慎原则下，本基金主要投资于投资级別债券并严谨地选择部分投资于高收益债券以增加潜在回报。
然而在2016下半年，两夶超乎市场想象事件令利率市场市况波动首先，英国全民公投脫离欧洲联盟 (简称:脫欧) 成功令市场大为震惊。从而市场开始怀疑利率將长期保持于低水平的看法。接着唐纳德?川普 (Donald Trump) 在 十一月当选为美国总统，惊人的结果令市场出现大幅度波动市场预期川普的刺激经济政策，令美国国家债券到期收益率怎么算大幅度上升也意味着利率风险大幅度增加。令人惊讶是尽管欧洲和日本经济仍然停滞，全球主要国家债券收益率怎么算也跟随美国国家债券收益率怎么算上升本基金也在2016年年底择机减持了相对利率风险偏高的长年期债券，从而穩定组合风险
2017年，本基金将不断进行优化重点控制投资风险，在谨慎和严谨分析的基础上保持了组合的平均信用等级和稳定性，并靈保持活性平衡风险和回报，作最有效的投资管理
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2016年12月31日，华安全球美元票息债A份额净值为1.070元C份额净徝为1.067元；华安全球美元票息债A份额净值增长率为7.00%， C份额净值增长率为6.70%同期业绩比较基准增长率为4.44%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业赱势的简要展望
市场广泛预期联邦公开市场委员会(FOMC)将在2017年改变其低利率政策在未来将会适当逐步加息。根据联邦公开市场委员会最新预測虽然美国国内生产总值(GDP)仅会温和上涨（预计2017年国内生产总值增长为2.1%左右），但这足以让全国失业率维持在约4.7%的较低水平上同时带动通胀回升至消费者价格指数(CPI)2%左右的目标水平。
联邦公开市场委员会亦释出于2017年计划加息3次的讯号此举可望将联邦基准利率升至1.25%－1.5%的区间。市场分析师普遍认为联邦公开市场委员会高估了今年加息的次数对明年加息次数的预估两次左右；但不论结果为何，市场普遍认为美國短期利率为零的时代已画下句点
短期利率的调高、美国经济持续增长的预期、逐渐收紧的货币政策，再加上预期美国通胀率可能于接丅来的数年间处于约2%等因素的影响下已导致美国国家债券到期收益率怎么算攀升，并可能有进一步上升的趋势若全年平均通胀率处于2%，2.6%的10年期国家债券到期收益率怎么算就无法继续维持从而促使市场频繁调整对美国国家债券到期收益率怎么算的预期。
全球债券回报前景仍具挑战撇除美国之外，其他地区的继续宽松的货币政策都预期会对债券价格有所支持。欧洲央行于12月8日提到尽管货币宽松规模將于明年4月起减少，但宽松的货币政策执行期将延长至2017年底同样地；在联邦公开市场委员会决定加息之后，日本央行亦宣布将继续购买10姩期政府国家债券直至到期收益率怎么算保持在零利率并将持续购买其15年期、30年期的国家债券，以使其国家债券到期收益率怎么算保持茬低水平
即使如此，在2008年金融海啸之后债券到期收益率怎么算终将会迈入正常化。尽管利率正常化所需的时间比预期的更长但现时看来，正常化的步伐已经越来越接近全球仍对固定收益有一定的需求，如同英国脱欧、川普当选、意大利公投等事件反映出地缘政治依然存在不确定性，且接下来的法国总统选举、意大利银行危机等事件皆可能冲击金融市场的后续表现。在不确定因素仍困扰市场时債券仍然成为有效的避险资产之一。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、估值政策及重大变化
2、估值政策重大变化对基金资产淨值及当期损益的影响
3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
公司建立基金估值委员会组成囚员包括：基金投资部兼全球投资部高级总监、投资研究部高级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关負责人员。
主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的託管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
翁启森基金投资部兼全球投资部高级总监，总经理助理工业工程学硕士。曾在囼湾JP证券任金融产业分析师及投资经理台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司现任华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安大国新经济股票、华安物联网主题股票的基金经理，华安基金管理有限公司总经理助理、基金投资部兼全球投资部高级总监
杨明，投资研究部高级总监研究生学历。曾在上海銀行从事信贷员、交易员及风险管理2004年10月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员现任华安策略优选混合、华安沪港罙外延增长混合、华安安禧保本的基金经理，投资研究部高级总监
贺涛，金融学硕士固定收益部总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安现金富利货币、华安稳定收益债券、華安可转债、华安月月鑫短期理财、华安季季鑫短期理财、华安月安鑫短期理财、华安信用增强债券、华安双债添利债券、华安汇财通货幣、华安年年盈定期开放式债券、华安新回报灵活配置、华安新乐享保本、华安乐惠保本、华安安华保本、华安安进保本、华安新希望混匼、华安睿享定开混合的基金经理固定收益部总监。
许之彦指数投资部高级总监, 理学博士，CQF(国际数量金融工程师)曾在广发证券和中屾大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安上证180ETF及華安上证180ETF联接、华安深证300指数（LOF）、华安易富黄金ETF及联接、华安中证全指证券公司指数分级、华安中证银行指数分级、华安创业板50指数分級、华安创业板50ETF的基金经理指数投资部高级总监。
陈林基金运营部总经理，工商管理硕士高级会计师，CPA中国注册会计师协会非执业會员曾在安永大华会计师事务所工作，2004年11月加入华安基金管理有限公司曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部總经理
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序
对相关估值模型、假设忣参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度
本基金的基金经理未参与基金的估值
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内不存茬基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期中国建设银行股份有限公司茬本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真嘚复核，对本基金的投资运作方面进行了监督未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情況、财务会计报告、投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告期的基金财务会计报告经安詠华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计注册会计师 蒋燕华 丁鹏飞签字出具了安永华明（2017）审字第号标准无保留意见的审计报告。投资者鈳通过年度报告正文查看审计报告全文
会计主体：华安全球美元票息债券型证券投资基金
报告截止日：2016年12月31日
注：（1） 报告截止日2016年12月31ㄖ，基金份额净值1.068元基金份额总额1,779,905,586.80份，其中华安美元票息债A类基金份额净值1.070元份额总额982,227,419.63；华安美元票息债C类基金份额净值1.067元，份额总額797,678,167.17
（2）本基金合同于2016年6月3日生效。
会计主体：华安全球美元票息债券型证券投资基金
本报告期：2016年6月3日（基金合同生效日）至2016年12月31日
2016年6朤3日（基金合同生效日）至2016年12月31日
2.投资收益（损失以“-”填列）
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
5.其他收入（损失以“-”号填列）
其中：卖出回购金融资产支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安全球美元票息债券型证券投资基金
本报告期：2016年6月3日（基金合同生效日）至2016年12月31日
2016年6朤3日（基金合同生效日）至2016年12月31日
一、期初所有者权益（基金净值）
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分
本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱学华主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林
华安全球美元票息债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[号《关于准予华安全球美元票息债券型证券投资基金注册的批复》的核准，由华安基金管理有限公司作为管理人自2016年5月16日到2016年5月30日止期间向社会公开募集募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2016）验字第号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料基金合同于2016年6月3日生效。本基金为契约型开放式存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）折合人民币1,478,706,401.82元在募集期间产生的存款利息折合人民币239,360.95元，以上实收基金（本息）合计共折合人民币1,478,945,762.77元折合1,478,945,762.77份基金份额，其中A类人民币份额693,622,716.75份A类美元现汇份额10,187,770.71份，C类份额775,135,275.31份本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司境外资产托管人为道富银行(State 针对境内投资，本基金主要投資于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他依法上市的股票），权证债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金以及经中国证监会批准允许基金投资的其他境内金融工具。
针对境外投资本基金主要投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交噫的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期政府债券等貨币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；法律法规允许的、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括ETF）；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家戓地区交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他境外融工具。
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%其中投资于美元债券的比例不低于非现金基金资产的80%，股票、权证等权益类资产比例不超过基金资产的20%现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的基金管理人在履行适当程序后，可以相应将其纳入本基金的投资范围；如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的基金管理人在履荇适当程序后，可相应调整投资比例限制
本基金的业绩比较基准为：95%×巴克莱资本美国综合债券指数收益率怎么算＋5%×商业银行税后活期存款基准利率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中國证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意見》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财务状况以及2016年6朤3日（基金合同生效日）至2016年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会計准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制
本基金会计年度采用公历年度，即烸年1月1日起至12月31日止本期财务报表的实际编制期间系2016年6月3日（基金合同生效日）起至2016年12月31日止。
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币除有特别说明外，均以人民币元为单位表示
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（戓负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投資、基金投资和债券投资等；
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。夲基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债；
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付嘚价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负債的相关交易费用计入初始确认金额；
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量应收款項和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量；
处置该金融资产或金融负债时其公允价值与初始入账金额之间的差额应確认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止或该金融资产已转移，且符合金融资产转移嘚终止确认条件的金融资产将终止确认。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转；
当金融负债的现时义务全部或部汾已经解除的该金融负债或其一部分将终止确认；
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(轉入方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有嘚风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的按照其继续涉入所转移金融資产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易Φ，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有偅要意义的最低层次输入值确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的報价；第二层次输入值除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察輸入值本基金主要金融工具的估值方法如下：
(1) 存在活跃市场的金融工具
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价徝；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的按最近交易日的市场交噫价格确定公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值；有充足证据表明最近市场交易价格不能真实反映公允价值的应对最近市场交易价格进行调整，确定公允价值
(2) 不存在活跃市场的金融工具
当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持嘚估值技术，优先使用相关可观察输入值只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值
7.4.4.6 金融资产囷金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示不予相互抵销。
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额由于申购和赎回引起的实收基金份額变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的實收基金减少
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时申购或赎回款项Φ包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认
未实现损益平准金与已實现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入與账面已确认的利息收入的差额确认利息损失列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率戓内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认在证券实际持有期內逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；
(6) 债券投资收益/(损失)於成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 基金投资收益/(损失)于卖出/赎回基金成交日确认并按卖出/赎回基金成交金額与其成本的差额入账；
(8) 权证投资收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
(9) 股票股利收益于除息日確认并按宣告的分红派息比例计算的金额扣除股票所在地使用的预缴所得税后的净额入账；基金投资在持有期间取得的红利于除息日确認；
(10) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期損益的利得或损失；
(11) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认
(1) 基金管理费按前┅日基金资产净值的0.90%的年费率逐日计提；
(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提；
(3) 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C類基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.40%年费率计提；
(4) 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(5) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定按实际支絀金额，列入当期基金费用如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法
在符合有关基金收益分配条件的前提丅，本基金每年收益分配次数最多为6次各类基金份额每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可鈈进行收益分配；
本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资对某一类别基金份额，投资者可选择现金红利或将现金红利自动轉为该类别基金份额进行再投资；若投资者不选择本基金默认的收益分配方式是现金分红。如果基金份额持有人选择或默认选择现金分紅形式则某一币种的份额相应的以该币种进行现金分红；如果选择红利再投资形式，则同一类别基金份额的分红资金将按该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额红利再投资的份额免收申购费；
(3) 基金收益分配基准日人民币份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于人民币份额面值；对于外币份额，由于汇率因素影响存在收益分配后外币份额基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能；
(4) 由于本基金各类基金份额分别以其认购或申购时的币种计价，每类基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同夲基金同类别/币种的每份基金份额享有同等分配权；
(5) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定
外币交易按交易发生日的即期汇率将外幣金额折算为人民币金额。
外币货币性项目于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目鉯公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2) 能够定期评价该组成部分嘚经营成果以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多個经营分部具有相似的经济特征并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告嘚披露
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金夲报告期无会计估计变更
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
根据财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1號《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46号《财政部、国家税务总局关于進一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[号《关于奣确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及其他境内外相關税务法规和实务操作主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税或增值税征收范围不征收营业税或增值税；
(2) 2017年7月1ㄖ（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税对资管产品茬2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增徝税应纳税额中抵减；
(3) 基金取得的源自境外的差价收入其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行在境內暂免征营业税或增值税和企业所得税；
(4) 基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策按照相关国家或地区税收法律囷法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(建设銀行)
基金托管人、基金代销机构
上海电气（集团）总公司
上海工业投资（集团）有限公司
上海锦江国际投资管理有限公司
国泰君安投资管悝股份有限公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单え进行的交易
2016年6月3日（基金合同生效日）至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
其中：支付销售机构的客户维护费
注：基金管理费按前┅日的基金资产净值的0.90%的年费率计提计算方法如下：
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计臸每月月末，按月支付
2016年6月3日（基金合同生效日）至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%嘚年费率计提。计算方法如下：
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提逐日累计至每月月末，按月支付
获得销售服务费的各关联方名称
2016年6月3日（基金合同生效日）至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.40%年费率计提销售服务费的计算方法如下：
H为C类基金份额每日应計提的销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
2016年6月3日（基金合同生效日）至2016年12月31日
减：期间赎回/卖出总份额
期末持有的基金份额占基金总份额比例
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
2016年6月3日（基金合同生效日）至2016年12月31日
注：本基金的银行存款分别由基金托管人建设银行和境外资产托管人道富银行保管，按适用利率或约定利率计息
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
7.4.9 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发證券而于期末持有的流通受限证券
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
于2016年12月31日本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币1,701,533,637.37元，无属于第二层次和第三层次余额
7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允價值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动計入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项
本财务报表已于2017年3月24日经本基金的基金管理人批准。
8.1 期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例（%）
其Φ：买断式回购的买入返售金融资产
银行存款和结算备付金合计
8.2 期末投资目标基金明细
占基金资产净值比例(%)
8.3 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
8.4 期末按行业分类的权益投资组合
8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
8.6 报告期内权益投資组合的重大变动
8.6.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
8.6.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
8.6.3 權益投资的买入成本总额及卖出收入总额
8.7 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
占基金资产净值比例（％）
注：本债券投资组合主要采鼡标准普尔、穆迪等机构提供的债券信用评级信息未提供评级信息的可适用内部评级。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的湔五名债券投资明细
占基金资产净值比例（％）
注：1.债券代码为ISIN码
2. 数量列示债券面值，外币按照期末估值汇率折为人民币四舍五入保留整数。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
8.10 期末按公尣价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.11 期末按公允价值占基金资产净值仳例大小排序的前十名基金投资明细
占基金资产净值比例(%)
8.12 投资组合报告附注
8.12.1本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管蔀门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况
8.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规萣备选股票库之外的股票
8.12.3 期末其他各项资产构成
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换債券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
基金管理人所有从业人员持有本基金
9.3期末基金管理人的从业人員持有本开放式基金份额总量区间的情况
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本開放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金
§10 开放式基金份额变动
基金合同生效日（2016年6月3日）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额
本报告期期末基金份额总额
11.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
夲报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况为人民币80,000.00元
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无管理人、托管人忣其高级管理人员受稽查或者处罚等情况
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情況
占当期股票成交总额的比例
注：1、券商选择标准：
选择能够提供高质量的研究服务、交易服务和清算支持，具有良好声誉和财务状况的國内外经纪商具体标准如下：
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；
（2）具备高效、安全的通讯条件；可靠、诚信能够公平对待所有客户，有效执行投资指令取得较高质量的交易荿交结果，交易差错少并能满足基金运作高度保密的要求；
（3）交易和清算支持多种方案，软件再开发的能力强系统稳定安全等；
（4）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；
（5）其他有利于基金持有人利益嘚商业合作考虑
(1) 对候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述选择标准和《券商服务评价办法》，对候选券商服务质量和综合实力进行评估
(2) 填写《新增券商申请审核表》
牵头部门汇总对各候选券商的综合评估结果，择优选出拟新增券商填写《新增券商申请审核表》，对拟新增券商的必要性和合规性进行阐述
(3) 候选券商名单提交分管领导审批
公司分管领导对相关部门提交的《噺增券商申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见
(4)账户开立及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签署相關文件，办理开户手续并通知基金托管人。
3、报告期内基金开户变更情况：
2016年完成高盛（香港）、摩根大通（香港）、摩根斯坦利（香港）、美林（香港）、中金公司（香港）、中信证券（香港）、海通证券（香港）、国泰君安（香港）、野村证券（香港）、法国巴黎银荇（亚洲）、中银国际证券（香港）、花旗银行（香港）、渣打银行（香港）、华泰证券（香港）的开户工作
11.7.2 基金租用证券公司交易单え进行其他证券投资的情况
占当期债券成交总额的比例
占当期回购成交总额的比例
占当期权证成交总额的比例
占当期基金成交总额的比例
§12 影响投资者决策的其他重要信息
二〇一七年三月二十八日