【量化课堂】基于信号波动理论产生的LLT模型-发现股市中的“大浪”【量化课堂】基于信号波动理论产生的LLT模型-发现股市中的“大浪”大胃口小仙女百家号股市中小的波动经常干扰股票投资人对大趋势的判断，倘若股市的波动同信号波动类似，那是不是可以用处理信号的方式处理股票波动发现大的波动呢？我们知道通信领域在处理信号波动时也常会遇到被噪音干扰的问题，这些噪音通常需要用对应的滤波器过滤，那么在股市中我们是不是也可以设计合适的滤波器来过滤小的波动留下股市“大浪”呢？本文介绍的LLT模型就是基于此思想产生的。本文参考对象是广发证券的《低延迟趋势线与交易性择时——短线择时策略研究之三》，有兴趣更深入理解LLT原理的读者可以阅读原研报。前言股票应该怎么交易？不就是低点买入高点卖出吗。理想中的股票波动大致是这样的：然后，理想的交易状态状态是这样的：在有上涨趋势出现的时候买入，下跌趋势出现的时候卖出，稍微滞后一点没关系，总体肯定会赚的。那么是不是从此资产飙升，过上睡觉睡到自然醒，数钱数到手抽筋的生活。想想还有点小激动呢~然而，事实总是这样的：说好的一起做手拉手做一辈子的朋友呢？友谊的小船怎么说翻就翻？这些小波浪该怎么整！！！！只有对大的趋势判断准确，才能规避掉股市中的小的波动，那么怎样作出正确的大趋势判断，来更好的的择时呢？这就是本文策略要解决的目标。本文的主角LLT趋势线（滤波器）为此而生。一、MA,EMA指标先从现有的择时策略引入，MA是一种常用的趋势跟踪指标，可以在一定程度上把图二转化为图一，MA的计算天数越长，曲线越平滑，过滤小“波浪”能力越强。但同时滞后性也越高，往往在股市最高最低点出现若干天后，MA才真正反应，这在震荡横盘的市场中劣势及其明显。与MA类似的指标还有EMA，EMA计算的是过去数据的加权均值，并通过赋予邻近点更大的权重来提高指标的灵敏度。把 EMA的公式用通信的角度解释，EMA就是一个一阶低通滤波器，用以过滤高频率的波动留下低频率的波动。那么假设股价波动同样也是波动的这一假设成立，那么我们是不是可以利用通信领域常年积累的滤波器原理设计一个比EMA更加平滑灵敏的滤波器来实现引言中图一到图二的转化呢？本文讲述的LLT就是这样一个2阶滤波器。二、LLT思路简介LLT滤波器是广发证券短线择时研报提出的一种滤波器，旨在过滤股市中的低频波动留下高频波动，以便择时，是一种2阶的滤波器。这一趋势跟踪策略的核心思路是把股市波动当做我们平时所见的信号波处理。信号传输过程中经常被噪音所干扰，所以通信领域大量使用滤波器函数来过滤不需要的频率的波动。若要发现股市中的“大浪”，我们需要把高频率的“小浪”过滤掉，于是股市趋势跟踪策略在通信领域就被转化成寻找股市波动中表现优良的滤波器的任务。（过高频波动留下低频波动的滤波器）三、LLT模型的理解通信领域习惯于过滤高频或低频的信号波，用以过滤噪音。首先我们用很多人熟悉的EMA公式来引入LLT模型。1、EMA（1阶滤波器）引入：指数平均线EMA：（1）式其中EMA(1)=Price(1)，α是一个取值在0到1之间的比例，EMA本质上是赋予邻近点更大权重比例的移动平均值数据由于我们认为一个特定的波是由不同频率的波组合而成，所以一个随时间波动的波也可以表述成多个频率波动的组合，及自变量由时间（时域）变成了不同波的频率（频域）。我们可以用一个Z变换来将这一时域公式转化为频域公式Z变换的公式是：其中 z 定义复频域，f(k)是时域离散信号，接着定义传输函数：在这顺便一提传输函数，传输函数是是指零初始条件下线性系统响应（即输出）量的拉普拉斯变换（或z变换）与激励（即输入）量的拉普拉斯变换之比。传输函数代表了输入和输出之间的联系，不受输入输出值的影响，可以用它来分析系统的动态特性，稳定性，或根据给定要求设计满意的控制器。将(2)带入(1)式，并借助Z变换的线性性质：和时位移性质：可以推导出EMA均线的传输函数为：这样就实现了EMA的时域频域转化。2、LLT的设计LLT是一个二阶的滤波器，广发证券此研报作者做了三部转化将EMA一阶滤波器转化为LLT二阶滤波器：（1）为了使构造的高通滤波器，即不存在高频分量输出的1H(z)，首先修改EMA公式为：接着我们将公式转换至频域以便于进行滤波，那么修改后的EMA滤波器变为（2）构建一阶高通滤波器，其结构为（3）完成二阶滤波函数的构建相应的，对应的2阶高通滤波器为：最终得到了二阶高通滤波函数：最后由拉普拉斯逆转换得到的 LLT（t）的公式为理论上讲LLT就是原波动从前言中图二到图一的转化，及我们应该在LLT值大于LLT的上一值时大趋势来临，买入股票：当LLT值小于LLT前值时大趋势变为下降，卖出股票。四、HS300应用LLT策略的参数只有alpha一个。在HS300中本文用梯度下降的方法将alpha调整为2/35。此图是无交易费用的策略表现，从2005年至今，年化收益20%，回撤27.5%，表现尚可吧。后面附代码是加入了交易费用后的表现，年化收益将至17%。总的来说这一策略预防股灾的效果尚可。五、补充和扩展LLT本质上只是一种滤波器罢了，某些邮电学校通信工程专业仓库里不要的滤波器函数一抓一大把，是不是可以废物利用一下试试股市上好不好用呢？只恨当年没学好通信原理啊！（哭晕在厕所）小编个人感觉择时策略有较好的预测股灾能力，虽然大部分收益一般，但可以作为其他选股策略的止损函数，从而获得其他策略高收益的同时降低风险。另一个大盘择时策略RSRS效果也不错，推荐大家阅读。此外，聚宽论坛上也有很多择时模型，有兴趣的读者可以继续研究。点击《【量化课堂】LLT-发现股市中的“大浪”》访问聚宽社区查看源码及更多详情。本文仅代表作者观点，不代表百度立场。系作者授权百家号发表，未经许可不得转载。大胃口小仙女百家号最近更新：简介:我是一个吃货仙女作者最新文章相关文章缩写LLT能取什么名字？？？？？？？？？？？？？？【魔兽世界吧】_百度贴吧
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SW4D5C-LLT-E汉化补丁
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发表于： 08:51:00
SW4D5C-LLT-E汉化补丁
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首先请求不要删帖，论坛即是大家学习、交流、资源共享的园地，就请让我和大家学习交流一下，之前我曾发布过类似的贴结果很快被删了。交流：
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SW4D5C-LLT-E汉化补丁 (免费发送，我已上传到论坛邮箱，如论坛能直接提供下就好了！）
汉化说明：
一. 目前三菱PLC离线仿真软件主要有SWnD5C-LLT和GX-Simualtor两种，可惜我现只有SW4D5C-LLT-E，用起来感觉很不便，我便将它进行了汉化，提供给大家共享。
二. 由于我使用SW4D5C-LLT-E不多，故汉化难免有误，希多指正。有SW4D5C-LLT-C版本或其中文手册的朋友希望能发一份给我，以便更好的将该软件汉化成更准确、更适合中文术语。
三. 有的朋友可能不会作用使用llt,如先打开\LLT\FXCPU\FXSimRun时会弹出一个乱码的对话框，我把它汉化成了“请先用GPPW打开工程后再运行llt"等等，大家一看这些提示就明白了。
四. 当关闭LLT时，“LADDER LOGIC TEST TOOL”窗口（实为\LLT\Common\Sim.exe）往往会不能正常退出，我测试这是原程序的问题，非汉化的问题，不知各位朋友的原英文版也是否这样？
五. 汉化补丁同时对软件进行了注册，也就是说各位可直接从某处拷贝C:\MELSEC\LLT整个文件夹再运行本补丁，软件即可使用了。
六. 本人较早前对三菱FX系列PLC编程软件SW0PC-FXGP/WIN-E 3.0进行了汉化，由于当时我还没有找到SW0PC-FXGP/WIN-C 3.0，几千条语句逐句汉化，非常辛苦，后来有了SW0PC-FXGP/WIN-C 3.0，发现其中有些语句或者达意不清、或者不符合中文习惯，之后我再对我原来的汉化版进行修正，并增添了不少提示窗的提示信息，比如“PLC\PLC存储器清除”中的窗口及对话提示，对原中、英文版的错误进行了修正并明晰，还有其他许多修正之处。---完整而简洁、准确明晰！是各版中独一无二的！
七。本人目前搜集整理有下列资料：《希望能交换三菱GX-Simualtor 仿真模拟软件（中文版）等其他资料。》
1.三菱PLC编程软件： SWOPC-FXGP/WIN-C V3.0中文版（周文伟汉化修正版）
附FX 系列PLC编程手册（PDF电子文档）
三菱 FX全系列PLC编程软件，Windows系统下的 V3.00 最新中文版，小巧的绿色软件。最新汉化修正版，比目前任何其他版本翻译得都更准确明晰。比如“PLC\PLC存储器清除”中的窗口及对话提示，对原版的错误进行了修正并明晰，还有其他许多修正之处。
2.三菱PLC编程软件： GX-Developer 7.08 最新简体中文版。
附GX-Developer 7.08使用手册中文版（PDF电子文档）
功能更多、适用更广的三菱FX、A、Q全系列编程软件。
3.三菱PLC编程软件：MEDOC_dos_V230
三菱F、FX、A系列PLC编程软件，DOSV2.30版本
4.三菱FX、A系列PLC离线仿真软件SW3D5C-LLT-E.
5.三菱FX全系列PLC解密软件，密码直读，无限次使用。
6.LG PLC编程软件kgl-win35。（附LG系列PLC编程手册中文版，PDF电子文档）
7.欧姆龙PLC编程软件OMRON CXP 3.0中文版（附cx-p中文手册，PDF电子文档）
8.欧姆龙PLC编程软件OMRON SYSMAC-CPT。
9.欧姆龙仿真软件Cx-simulator.
10.欧姆龙仿真软件PLC_SIM.
11.西门子PLC S7－200中文编程软件.（附编程手册中文版，PDF电子文档）
12.西门子PLC仿真软件.
13.永宏FA plc编程软件简体中文1.09最新版.
14.各种电梯资料：
三菱GPS-III精编调试资料---集百家之大集，搜集了大量资料结合实际进行过滤、汇编、修正而成，决非其他资料的简单拷贝！详细、系统、准确！独一无二。
另有广日、日立、东芝、通力、迅达资料。
15.本人汉化、破解、收集的各种电脑常用工具软件。
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加TA为好友 发表于： 16:23:00 1楼
直接有中文版的，何必再用英文版汉化呢？
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加TA为好友 发表于： 08:51:00 2楼
中文版是有，可惜很难找到免费共享的，网上英文版倒是很多，有兴趣的朋友不妨一试。
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加TA为好友 发表于： 23:59:00 3楼
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加TA为好友 发表于： 19:39:50 5楼
中文版是有，可惜很难找到免费共享的，网上英文版倒是很多，有兴趣的朋友不妨一试。
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加TA为好友 发表于： 13:19:47 6楼
不错不错！　　值得表扬！
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加TA为好友 发表于： 20:38:43 7楼
能发一份三菱FX全系列PLC密码直读软件吗.
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加TA为好友 发表于： 10:09:28 8楼
能发一份三菱FX全系列PLC密码直取软件吗？
非常谢谢！
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加TA为好友 发表于： 16:15:31 9楼
能发一份三菱FX全系列PLC密码直取软件吗？
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加TA为好友 发表于： 10:57:24 10楼
能发一份三菱FX全系列PLC密码直读软件吗.
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加TA为好友 发表于： 13:55:33 11楼
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加TA为好友 发表于： 15:31:30 12楼
我有GX-Simualtor希望能与你交换三菱FX全系列PLC密码直取软件
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加TA为好友 发表于： 15:34:16 13楼
。我还有好多有用的资料希望和大家交流
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加TA为好友 发表于： 08:58:54 14楼
三菱FX系列PLC程序密码直读软件
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加TA为好友 发表于： 11:29:35 15楼
兜兜里有糖
是不是也玩WOW.
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加TA为好友 发表于： 17:47:49 16楼
有确切的下载地址吗&&&& 感谢
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加TA为好友 发表于： 18:05:11 17楼
能发一份LG PLC编程软件kgl-win35。（附LG系列PLC编程手册中文版，PDF电子文档） 吗?
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加TA为好友 发表于： 18:06:44 18楼
能发一份LG PLC编程软件kgl-win35。（附LG系列PLC编程手册中文版，PDF电子文档） 吗?
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加TA为好友 发表于： 15:12:10 19楼
能发一份三菱FX全系列PLC密码直读软件吗.
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加TA为好友 发表于： 15:56:23 20楼
引用兜兜里有糖 的回复内容:
三菱FX系列PLC程序密码直读软件
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加TA为好友 发表于： 08:10:17 21楼
能发一份西门子200PLC密码直读软件吗. 再发一份三菱FX全系列PLC密码直读软件吗，先谢了！
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加TA为好友 发表于： 09:22:35 22楼
麻烦您能发一份LG PLC的密码清除软件吗？或者能告诉我怎么样才能清除原来的程序吗？多谢了！老师！
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加TA为好友 发表于： 21:14:10 23楼
麻烦您能发一份LG PLC的密码清除软件吗？多谢了！老师！
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加TA为好友 发表于： 09:40:18 24楼
各位行友 有 三菱FX2N系列的关键字解除软件的 帮兄弟一把& 重谢《《
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加TA为好友 发表于： 09:42:26 25楼
各位行友 有 三菱FX2N系列的关键字清除软件的 帮兄弟一把 重谢《《& 》》
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加TA为好友 发表于： 20:00:52 26楼
能发一份三菱FX全系列PLC密码直取软件吗？
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加TA为好友 发表于： 17:23:19 27楼
如果有直读软件更好。
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加TA为好友 发表于： 17:12:05 28楼
各位朋友，能发一份三菱FX全系列PLC密码直读软件吗？在此先多谢了！！
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加TA为好友 发表于： 15:43:51 29楼
能发一份三菱FX全系列PLC密码直读软件吗？在此先多谢!!!&&& liuyuanping2006@sina.con
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加TA为好友 发表于： 23:37:27 30楼
能发一份三菱FX全系列PLC密码直读软件吗？在此先多谢了！！
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