意思很简单，就是对应于人工交易，利用计算机程序(program)辅助、决策和执行交易。

在《证券期货市场程序化交易管理办法》中定义的程序化交易是指通过既定程序或特定软件，自动生成或执行交易指令的交易行为。

程序化交易中具体的交易时机，仓位，止损止盈，获利标准有可能编写进交易程序中，也可能独立于程序外。程序化只是交易执行的一种方式。

一般利用程序交易有一些众所周知的优势，比如较快的交易速度，避免人为情绪的影响有较好的执行力保证等。

同时也应注意交易程序和交易系统的区别。交易系统是一个完整的系统，具体执行的程序可能只是其中的一部分。一个良好的交易系统应该还有风险控制，资金利用，仓位管理等方面的内容，而不仅仅是买卖信号的产生。

高频交易每次从开仓到平仓只有很短的时间间隔，以前按分钟线来决策交易就叫高频，现在由于计算机高频的应用，可以达到微秒级别了。

高频交易主要目的是通过市场短暂的价格波动获利。无论是趋势追随交易还是套利交易，只要速度达到了都可以被称为高频交易。现在高频交易大概占美国市场电子交易的60%-70%。

程序化是实现和执行交易的方法途径，交易策略实现方式并重。

高频是形容交易执行的速度和频率，而现如今的高频交易时代，速度本身就是一种策略。

自动补仓： 用户可以开启或关闭自动补仓，按照补仓条件及开仓的数量进行单倍或双倍数量进行补仓，同时可设置最大补仓次数和达到补仓数时的提醒。

策略循环数： 用户可以设置策略运行次数，每次卖出为一个循环。

风险控制： 用户可设置订单卖出后再次回购的价格差比，以及策略运行的最大和最小区间，避免成为最高点价格的接盘侠。

网格策略的核心是“高抛低吸“，所以网格交易较为适合震荡行情，单边上涨、单边下跌都会给您带来相应的亏损风险。

①用户自定义下单：用户可自行设置区间最高价、区间最低价、网格数量、投入金额等参数，设置完成后，点击生成策略，系统会为您自动下单、交易。

②智能推荐设置：系统会根据历史回测数据，选择最优策略参数填入，用户仅需设置投入数额即可。

如何选择网格交易交易接口种呢？

尽量选择主流交易接口种。主流交易接口种的交易量更多，流动性更好，不会错失交易机会。

波动率较高的交易接口种。选择近期震荡比较持久的交易接口种进行网格交易。

API是交易所推出的以A股股票程序化自动交易资产对应的交易接口种进行结算的虚拟API产品，每一张API分别代表100美元的BTC，或10美元的其他交易接口种（btc\ETH等）,投资者可以通过买入做多API来获取虚拟股票交易接口资产价格上涨的收益，或通过卖出做空来获取虚拟股票交易接口资产收益。API的杠杆倍数为10或20倍甚至更高。

API交易本质是买卖比特交易接口未来的涨跌，通过API杠杆放大收益。其实也是一种期货产品，变种，或者CFD产品，并不直接和现货发生关系，甚至都不需要持有现货。这点和现货杠杆交易很不一样，现货杠杆交易本质是借钱买现货，或者借交易接口去卖，实质上还是现货交易。这种交易模式也是从国外才流行起来的，打破了传统模式的闭环。

和任何其他系统一样，当用户的订单请求到来时，首先需要对用户系统进行身份认证，验证完成后，确认用户所选择的期货API是否在有效期限内，接下来就需要账户系统验证用户用户是否有足够的余额来作为保证金进行交易。

如果以上验证均通过，该订单请求就由订单系统创建成功，并进入定序系统排队等待撮合，到达撮合引擎后，如果完成成交，订单由清算系统进行清算。

量化交易系统包括四个主要部分：

策略识别：搜索策略、挖掘优势、确定交易频率。

回溯测试：获取数据、分析策略性能、剔除偏差。

交割系统：连接经纪商、使交易自动化、使交易成本最小化。

风险管理：最优资本配置、最优读注或凯利准则、交易心理学。

量化系统究竟可以带来哪些好处?

1.相对于传统的人工做法，量化交易做一次回测几分钟就可以得到结果了，它的效率是传统人工的几百倍。

2.对于人工交易来说，如此大的验证量显然是难以完成的，但是量化交易却可以又快又准的进行判断。并且量化交易还可以利用统计学和数学的原理客观的给出结果，如回撤率、年化收易率以及夏普比率等等。