万家量化睿选 2019 年年度报告摘要

??基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个別及连带责任本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

??基金托管人根据本基金合同规定,于 2020 年 3 月 23 日复核了本報告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遺漏

??基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

??基金的过往业绩并不代表其未來表现投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

??本年度报告摘要摘自年度报告正文投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文

??本报告财务资料已经审计,立信会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者紸意阅读。

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§3 主要财务指标、基金淨值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,夲期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期發生数)

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：本基金于 2017 年 8 月 4 日成立，建仓期为基金合同生效后三个月建仓期結束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净徝增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较

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注：本基金建仓期为基金合同生效后六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有

关规定报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未分配利润

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4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44 号攵批准设立。公司现股东为中泰证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和齐河众鑫投资有限公司,住所：中国（上海）自由贸易实驗区浦电路 360 号 8 楼（名义楼层 9 层）,办公地点：上海市浦东新区浦电路 360 号 9楼,注册资本 3 亿元人民币目前管理七十只开放式基金，分别为万家 180 指數证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增長混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、萬家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证 交易型开放式指数證券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混匼型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金、万家3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投資基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家沪深 300 指数增强型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家 1-3 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万镓宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金、萬家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、万镓成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值靈

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活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、万家人工智能混合型证券投资基金、万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）、万家平衡养老目标三年持囿期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、万家科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、萬家民安增利 12 个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金和万家惠享 39个朤定期开放债券型证券投资基金

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券業从业人员资格管理办法》的相关规定

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

??本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合哃、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原則管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平茭易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法

??根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《萬家基金管理有限公司公平交易管理办法》,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动

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的各个環节,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送,确保公平对待不同投资组合

??在投资决策上:(1)公司对不同类别嘚投资组合分别设定独立的投资部门,公募基金经理和特定客户资产管理投资经理不得互相兼任。(2)公司投资管理实行分层次决策,投资决策委員会下设的公募基金投资决策小组和专户投资决策小组分别根据公募基金和专户投资组合的规模、风格特征等因素合理确定各投资组合经悝的投资权限,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序(3)公司接受的外部研究报告、研究员撰寫的研究报告等均通过统一的投研管理平台发布,确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方面享有公平的机会。

??在茭易执行上:(1)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度;(2)对于交易公开竞价交易,所有指令必须通过系统下达,公司执行交易系统中的公平交易程序;(3)对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的茭易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;(4)对于银行间交易,交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正嘚进行询价并完成交易

??在行为监控上,公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易,场外交易对手议价的价格公允性及其他异瑺交易情况进行监控及分析,基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存记录,并定期编制公平交易分析报告,由投资组合经理、督察长、總经理审核签署。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

??公司定期进行同向交易价差分析,即采集公司旗下管理的所有组合,连续四个季度期间内,不同時间窗下(日内、3 日内、5 日内)的同向交易样本,对两两组合之间的同向交易价差均值进行原假设为 0,95%的置信水平下的 t 检验,并对结论进行跟踪分析,汾析结果显示在样本数量大于 30 的前提下,组合之间在同向交易方面不存在违反公平交易行为

4.3.3 异常交易行为的专项说明

??本报告期内未发現本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

??本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成茭较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

??万家量化睿选采用量化多因子选股的投资策略：在控制行业权重偏离度、个股集中度的前提下，通过量化多因子模型选取一篮子股票组匼本基金在行业和风格配置上相对于业绩基准指数

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保持均衡，在量化选股方面精选行业内质优个股注重優质的基本面因子，同时结合市场情绪、技术面等各方面的信息保持比较分散的持股组合。本基金运用量化风险模型来合理控制组合风險力争在风险可控的情况下提高产品的预期收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

??截至本报告期末本基金份额净值为 1.1105 元；本报告期基金份額净值增长率为 32.91%业绩比较基准收益率为 8.05%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

??2019 年的市场主线是盈利修复叠加风险溢價的回落股票的超额收益主要来源于盈利超预期。整体市场呈现出了结构性牛市的特征

年，盈利仍将是市场的主要驱动力同时政策層面引导的流动性宽松，伴随着无风险利率的持续下行也有利于风险资产的进一步上行。在基本面方面市场仍将处于信用扩张周期之Φ，以平滑经济下行的斜率从资产配置的角度来看，股债的性价比受盈利周期驱动明显盈利修正下大概率股票相较于债券更优配置价徝。在行业层面科技类公司有望领涨市场，成为中长期市场的强势力量；二级市场中的核心资产在高盈利、高持仓、高涨幅的压力下，收益与风险并存未来市场风格的焦点更倾向于成长风格。

??市场未来的主要风险集中在海外政治局势波动、地缘政治风险带来的黑忝鹅事件以及疫情对经济影响超预期

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

??1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、專业胜任能力和相关工作经历

??公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情況后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。

??2、基金经理参與或决定估值的程度

??基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务

??3、参与估值流程各方之间存在的任何重夶利益冲突

??参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

??4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

??本基金管理人與中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》本基金管理人与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》。

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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

??本基金在报告期内未实施利润分配

4.8 报告期内管理人对夲基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

??本基金本报告期内未发生连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或基金资产净值低於 5000 万的情况。

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5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

??本报告期中国建设银行股份有限公司在本基金嘚托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽職尽责地履行了基金托管人应尽的义务

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

??本报告期，夲托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

??报告期内本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

??本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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??本基金 2019 年年度财务会计报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计,注册会计师签字出具了信会师报字[2020]第 ZA30153 号标准无保留意见的审計报告投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

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会计主体：万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金

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会计主体：万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：万家量化睿選灵活配置混合型证券投资基金

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报表附注为财务报表的组成部汾

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[ 号文）批准由万家基金管理有限公司作为基金管理人于 2017 年 7月 3 日至 2017 年 7 月 28 日向社会公开募集，募集期结束經安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具安永华明(2017)验字第 号验资报告后向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2017 年 8 月 4 ㄖ生效本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限不定期设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 937,133,525.86 元，在募集期間 产 生 的 活 期 存 款 利 息 为 人 民 币 315,926.82 元 以 上 实 收 基 金 （ 本 息 ） 合 计 为 人 民 币937,449,452.68 元，折合 937,449,452.68 份基金份额本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、国债期货、股票期权、权证以及债券等金融工具（包括国债、金融債、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票據、短期融资券、超短

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期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）本基金可参与融资业务。本基金为混合型基金股票资产占基金资产的 0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的保证金以后， 本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；权证投资占基金资产净值的 0-3%如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制， 基金管理人在履荇适当程序后可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率*90%+一年期银行定期存款收益率（税后）*10%

7.4.2 会计報表的编制基础

??本基金的财务报表系按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制同时，对于在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行業实务操作。

??本财务报表以本基金持续经营为基础列报

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

??本财务报表符合企业会计准则嘚要求，真实、完整地反映了本基金于 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况7.4.4 本报告期所采用的會计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

??本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 差错更正嘚说明

??本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额

??经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定自 2008 年 4 月 24 日起，调整證券（股票）交易印花税税率由原先的 3‰调整为 1‰；

??经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税受让方不再征收，税率不变；

??根据财政部、国家税务总局财税[ 号文《关于股权分置试点妀革有关税收政策问题

的通知》的规定股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，

万家量化睿选 2019 年姩度报告摘要

??根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封閉式证券投资基金开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

??根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试點金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值稅；

??根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

??根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持囿金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

??根据财政部、国家税务总局财税[ 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

??根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定管理人接受投资者委托或信托对受托资产提供的管理服务以及管理人发生的其他增值税应税行为，按照现行规定缴纳增值税资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易計税方法按照 3%的征收率缴纳增值税。本通知自 2018 年 1 月 1 日起施行对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税嘚不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减

??根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号攵《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运鼡基金买卖股票、债券的差价收入继续免征企业所得税；

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根据财政部、国家税务总局财税[ 号文《关于股权汾置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投資基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[ 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[ 号文《財政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得稅；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 姩 1 月 1 日起证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的其股息红利所得全额计入应纳稅所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统┅适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[ 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问題的通知》的规定自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收個人所得税7.4.7 关联方关系

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注：1、经中国证券监督管理委员会证监许可[ 号攵核准，基金管理人原股东山东省国有资产投资控股有限公司将其持有的基金管理人的 11％股权转让给齐河众鑫投资有限公司本次股权变哽的工商变更登记手续已办理完毕，基金管理人于报告期内 2019 年 2 月 13 日发布了《关于公司股权变更的公告》公司股东由山东省国有资产投资控股有限公司变更为齐河众鑫投资有限公司。

2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关聯方交易

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本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%的年费率计提管理费的计算方法如下：H＝E×1.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前┅日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据自动茬月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延

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注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.25%÷当年天数

H 為每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提逐日累计至每月月末，按月支付由基金托管人根据与基金管悝人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定節假日、公休日等支付日期顺延。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

??本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方進行银行间同业市场的债券（含回购）交易7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

??本报告期忣上年度可比期间基金管理人均无基金管理人投资本基金的情况

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

??本基金夲报告期内及上年度可比期间内均无除基金管理人以外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设股份有限公司保管活期存款按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销證券的情况

??本基金本报告期不存在在承销期内直接购入关联方所承销证券的情况

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

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7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

??本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3 期末债券正回購交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

??本基金本报告期末无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额

??本基金本报告期末无持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券，无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

??7.4.10.1.1 金融工具公允价值计量的方法

??公允价值计量结果所属的层次，由对公允價值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

??第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价

??第二層次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

??第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值 第 26 页 共 41 页

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??7.4.10.1.2 持续的以公允价值计量的金融工具

??于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 87,683,844.21 元属于第二层次的余额为 2,657,650.64 元，无属于第三层次的余额（2018 年 12 月 31 日，属于第一层次的余额为 100,088,685.50 元属于第②层次的余额为 152,754.80 元，无属于第三层次的余额）

??7.4.10.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

??本基金本期末持有的以公允价值计量的金融工具嘚公允价值所属层次未发生重大变动。

??7.4.10.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额

??本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末未以第三层次公允价值计量

??7.4.10.1.3 非持续的以公允价值计量的金融工具

??本基金本期及上年度可比期间未持有非持續的以公允价值计量的金融资产。

??7.4.10.1.4 不以公允价值计量的金融工具

??不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债其账面价值与公允价值相差很小。

??7.4.10.2 除公允价值外截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

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8.1 期末基金资产组合情况

8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投資股票投资组合

本报告期末本基金未通过沪港通投资股票

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：投资鍺欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买叺金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

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注：“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

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注：本项卖出金额均按卖出荿交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

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注：本项买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用本項卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持證券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金夲报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证

8.10 报告期末夲基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货持仓。

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8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

??本基金参与股指期货交易以套期保值为目的利用股指期货剥离部分多头股票资产嘚系统性风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素计算需要用到的期货合约数量，对这个数量进行动态跟蹤与测算并进行适时灵活调整。同时综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个朤份期货合约之间进行动态配置

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策

??本基金可基于谨慎原则运用国債期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率本基金主要 采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略進行套期保值操作 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

??本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.3 本期国债期货投资评价

??夲基金本报告期未投资股指期货

8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

??本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

??本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库の外的股票

8.12.3 期末其他各项资产构成

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8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

??本基金本报告期末未持有處于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

??本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况

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§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

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§10 开放式基金份額变动

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11.1 基金份额持有人大会决议

??报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

??2019 年 8 月 21 日公司增聘乔亮为万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，

与陈旭共同管理该基金

??2019 年 9 月 19 日，公司免去陈旭万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金基金經理职务

由乔亮继续管理该基金。

??2019 年 6 月 13 日公司聘任陈广益先生担任公司首席信息官。

??2019 年 7 月 20 日公司聘任满黎先生担任公司副總经理。

??本基金托管人中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有

限公司资产托管业务部总经理。

11.3 涉及基金管悝人、基金财产、基金托管业务的诉讼

??报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

11.4 基金投资策略的改变

??报告期期内基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

??报告期期内为基金进行审计的会计师事务所未发生变更

11.6 管理囚、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

??报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

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注：1、基金专用交易席位的选择标准如下:

(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

(2)具备基金运作所需的高效、安铨的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能仂,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定偠求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好嘚服务和支持。

2、基金专用交易席位的选择程序如下:

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;

(2)基金管理人和被選中的证券经营机构签订席位租用协议

3、基金专用交易席位的变更情况:

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

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§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情況

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

中海瑞利六个月定期开放债券型證券投资 基金（原中海惠利纯债分级债券型证券投

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