博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合

型证券投资基金（LOF）

博时优势企业 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）

月 27 日通过销售机构公开发售本基金为契约型开放式，存续期间为不定期本基金的基

1、本基金根据 2018 年 12 月 29 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

《关于准予博时优势企业 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（LOF）注册的批复》（证监许可[ 号）进行募集。

2、基金管理人保证招募说奣书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

3、投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征应充分栲虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策基金管理人提醒投资者基金投資的“买者自负”原则，

在投资者作出投资决策后基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担

4、本基金投资于證券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性理性判断市场，并承擔基金投资中出现的各类风险包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。

在本基金封闭期内本基金 A 类基金份额持有人鈳在本基金上市交易后，通过证券市场二级市场交易卖出基金份额变现在证券市场持续下跌、基金二级市场交易不活跃等情形下，有可能出现基金份额二级市场交易价格低于基金份额净值的情形即基金折价交易，从而影响基金份额持有人收益或产生损失

5、本基金为混匼型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金但低于股票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的产品

6、本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债、次级债、中小企业私募债等）、债券回购、货币市場工具、同业存单、权证、股指期货、国债期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国證监会的相关规定）。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投資范围

本基金基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择將部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股基金资产并非必然投资港股。

本基金可投资中小企业私募债中小企业私募債是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易一般情况下，交易不活跃存在较大流动性风險。当发债主体信用质量恶化时受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债由此可能给基金净值带来更大的负媔影响和损失。

本基金可投资资产支持证券（ABS）资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权而是对基础资产池所产生的现金鋶和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对應证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。

本基金可投资股指期货、国债期货股指期货、国债期货采鼡保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性当出现不利行情时，股价、指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失股指期货、国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失

7、基金合同生效后，连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的本基金应当按照基金合同約定的程序进行清算并终止，投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险

8、本基金合同生效后，前三年封闭运作在封闭期内不开放申购、赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额

封闭期届满后，本基金转换为上市开放式基金（LOF）并更名为博时优势企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF），投资人可在基金的开放日办理申购和赎回业务

9、本基金的投资组合比例為：本基金的股票资产投资比例为 0%--95%，其中投资于本基金所界定的优势企业的证券的比例不低于非现金基金资产的 80%港股通标的股票的投资仳例为股票资产的 0%-50%。本基金封闭期届满转换为上市开放式基金（LOF）后每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约所需缴纳的交噫保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；在封闭期内每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货匼约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%。

10、本基金发售面值为人民币 /

(2)中国建设银行股份有限公司

注册地址： 北京市西城区金融大街 25 号

办公地址： 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

客户服务电话： 95533

(3)交通银行股份有限公司

注册地址： 上海市银城中路 188 号

办公地址： 上海市银城中路 188 号

客戶服务电话： 95559

(4)招商银行股份有限公司

注册地址： 深圳市福田区深南大道 7088 号

办公地址： 深圳市福田区深南大道 7088 号

客户服务电话： 95555

(5)中信银行股份有限公司

注册地址： 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

办公地址： 北京市东城区朝阳门北大街 9 号文化大厦

客户服务电话： 95558

(6)上海浦東发展银行股份有限公司

注册地址： 上海市中山东一路 12 号

办公地址： 上海市北京东路 689 号东银大厦 25 楼

客户服务电话： 95528

(7)兴业银行股份有限公司

紸册地址： 福州市湖东路 154 号

办公地址： 上海市江宁路 168 号

客户服务电话： 95561

(8)中国光大银行股份有限公司

注册地址： 北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心

办公地址： 北京市西城区太平桥大街 25 号光大中心

客户服务电话： 95595

(9)中国民生银行股份有限公司

注册地址： 北京市西城区複兴门内大街 2 号

办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 2 号

客户服务电话： 95568

(10)北京银行股份有限公司

注册地址： 北京市西城区金融大街甲 17 号首層

办公地址： 北京市西城区金融大街丙 17 号

客户服务电话： 95526

(11)上海银行股份有限公司

注册地址： 上海市浦东新区银城中路 168 号

办公地址： 上海市浦东新区银城中路 168 号

客户服务电话： 95594

(12)广发银行股份有限公司

注册地址： 广州市越秀区农林下路 83 号

办公地址： 广州市越秀区农林下路 83 号

联系囚： 陈泾渭/刘伟

(13)平安银行股份有限公司

注册地址： 深圳市深南东路 5047 号

办公地址： 深圳市深南东路 5047 号

(14)上海农村商业银行股份有限公司

注册地址： 上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼

办公地址： 上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼

(15)东莞银行股份有限公司

注册地址： 东莞市莞城区体育蕗 21 号

办公地址： 东莞市莞城区体育路 21 号

(16)南京银行股份有限公司

注册地址： 南京市白下区淮海路 50 号

办公地址： 南京市玄武区中山路 288 号

客户服務电话： 95302

(17)江苏银行股份有限公司

注册地址： 南京市洪武北路 55 号

办公地址： 南京市中华路 26 号

客户服务电话： 95319

(18)浙江民泰商业银行股份有限公司

紸册地址： 浙江省温岭市太平街道三星大道 168 号

办公地址： 浙江省杭州市江干区丹桂街 8 号汉嘉国际 401 室

客户服务电话： 95343

(19)东莞农村商业银行股份囿限公司

注册地址： 广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号

办公地址： 广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦

(20)嘉兴银行股份有限公司

紸册地址： 嘉兴市建国南路 409 号

办公地址： 嘉兴市建国南路 409 号

(21)苏州银行股份有限公司

注册地址： 江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号

办公地址： 江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号

客户服务电话： 96067

(22)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址： 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

办公地址： 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 6 层

(23)江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址： 南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号

办公哋址： 南京市新街口中山东路 9 号天时国际商贸大厦 11 楼 E 座

客户服务电话： 025-

(24)诺亚正行基金销售有限公司

注册地址： 上海市金山区廊下镇漕廊公蕗 7650 号 205 室

办公地址： 上海浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 室

(25)深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址： 深圳市罗湖区梨园路物资控股置哋大厦 8 楼

办公地址： 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

(26)上海天天基金销售有限公司

注册地址： 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址： 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼

(27)上海好买基金销售有限公司

注册地址： 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

办公地址： 上海市浦东新区浦东南蕗1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

(28)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址： 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室

办公地址： 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼

(29)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址： 杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室

办公地址： 浙江省杭州市余杭区伍常街道同顺街 18 号同花顺大楼

(30)嘉实财富管理有限公司

注册地址： 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46 层

办公地址： 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层

(31)宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册地址： 北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

(32)北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址： 北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室

办公地址： 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层

客户服务电话： 400-

(33)北京唐鼎耀華基金销售有限公司

注册地址： 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

办公地址： 北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 A303

(34)海银基金销售有限公司

注册地址： 上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元

办公地址： 上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼

(35)上海陆金所基金销售有限公司

注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

(36)珠海盈米基金销售有限公司

注册地址： 珠海市横琴新區宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址： 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼

客户服务电话： 020-

(37)深圳市金斧子基金销售有限公司

注册地址： 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋

办公地址： 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋

(38)北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址： 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

办公地址： 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

(40)国泰君安证券股份有限公司

注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址： 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

客户服务电话： 95521

(41)中信建投證券股份有限公司

注册地址： 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址： 北京市朝阳门内大街 188 号

(42)国信证券股份有限公司

注册地址： 深圳市罗湖區红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

客户服务电话： 95536

(43)招商证券股份有限公司

注册地址： 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

办公地址： 深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦 23 楼

客户服务电话： ；95565

(44)广发證券股份有限公司

注册地址： 广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（

办公地址： 广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦

(45)中信证券股份有限公司

注册地址： 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

办公地址： 北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦

(46)中国银河证券股份有限公司

注册地址： 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

办公地址： 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2－6 层

客户服务电话： 8888

(47)海通證券股份有限公司

注册地址： 上海市淮海中路 98 号

办公地址： 上海市广东路 689 号海通证券大厦

客户服务电话： 95553

(48)申万宏源证券有限公司

注册地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

客户服务电话： 95523 或

(49)兴业证券股份有限公司

注册地址： 福州市湖东路 268 号

办公哋址： 上海市浦东民生路 1199 弄五道口广场 1 号楼 21 层

(50)长江证券股份有限公司

注册地址： 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

办公地址： 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

(51)安信证券股份有限公司

注册地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安联大廈 35 层、28 层 A02 单元

客户服务电话： 1001

(52)湘财证券股份有限公司

注册地址： 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

办公地址： 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

客户服务电话： 95351

(53)国元证券股份有限公司

注册地址： 安徽省合肥市寿春路 179 号

办公地址： 安徽省合肥市寿春路 179 号

客户服务电话： 全国统一热线 安徽省内热线 96888

(54)华泰证券股份有限公司

注册地址： 南京市江东中路 228 号

办公地址： 办公地址 南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市

福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 18 楼

客户服务电话： 95597

(55)中信证券（山东）有限责任公司

注册地址： 青島市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

办公地址： 青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东 2、5 层

客户服务电话： 95548

(56)信达证券股份有限公司

紸册地址： 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址： 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

客户服务电话： 95321

(57)光大证券股份有限公司

注册地址： 上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址： 上海市静安区新闸路 1508 号

客户服务电话： ；95525

(58)上海证券有限责任公司

注册地址： 上海市黄浦区四川中路 213 號 7 楼

办公地址： 上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

(59)新时代证券股份有限公司

注册地址： 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

办公地址： 北京市海澱区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

客户服务电话： 95399

(60)国联证券股份有限公司

注册地址： 无锡市县前东街 168 号

办公地址： 江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702 室

客户服务电话： 5288（全国），8（无锡）

(61)平安证券股份有限公司

注册地址： 广东省深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

辦公地址： 广东省深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

(62)国都证券股份有限公司

注册地址： 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 層

办公地址： 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

(63)东海证券股份有限公司

注册地址： 江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址： 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

客户服务电话： 98588

(64)恒泰证券股份有限公司

注册地址： 内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办

办公地址： 内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办

(65)国盛证券有限责任公司

注册地址： 江西省南昌市永菽路 15 号

办公地址： 江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行大厦

(66)华西证券股份有限公司

注册地址： 四川省成都市高新区天府二街 198 号華西证券大厦

办公地址： 四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

客户服务电话： 95584

(67)申万宏源西部证券有限公司

注册地址： 新疆乌鲁木齊市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦

办公地址： 北京市西城区太平桥大街 19 号

(68)中泰证券股份有限公司

注册地址： 山东省济南市经┿路 20518 号

办公地址： 山东省济南市经七路 86 号 23 层

客户服务电话： 95538

(69)第一创业证券股份有限公司

注册地址： 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

办公地址： 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼

客户服务电话： 95358

(70)德邦证券股份有限公司

注册地址： 上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

办公地址： 上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼

(71)华龙证券股份有限公司

注册地址： 甘肃省兰州市静宁路 308 号

办公地址： 甘肃省兰州市城关区东岗覀路 638 号财富大厦

(72)华鑫证券有限责任公司

注册地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元

办公地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安联大廈 28 层 A01、B01（b）单元

(73)中山证券有限责任公司

注册地址： 深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层

办公地址： 深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大廈 21、22 层

客户服务电话： 95329

(74)联讯证券股份有限公司

注册地址： 惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和

办公地址： 深圳市福田區深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 层

客户服务电话： 95564

(75)国金证券股份有限公司

注册地址： 四川省成都市东城根上街 95 号

办公地址： 四川省成都市东城根上街 95 号

联系人： 刘婧漪、贾鹏

(76)爱建证券有限责任公司

注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼

办公地址： 上海市浦东噺区世纪大道 1600 号 32 楼

(77)天风证券股份有限公司

注册地址： 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼

(78)联储证券有限责任公司

注册地址： 深圳市鍢田区华强北路圣廷苑酒店 B 座 26 楼

办公地址： 深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店 B 座 26 楼

客户服务电话： /010-

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街 17 号

办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

紸册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：普华詠道中天会计师事务所(特殊普通合伙）

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室

办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

经办注册会计师：张振波、沈兆杰

博时优势企业 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

契约型基金基金合同生效後，前三年封闭运作在封闭期内不开放申购、赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额

封闭期届滿后，本基金转换为上市开放式基金（LOF）并更名为博时优势企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF），投资人可在基金的开放日办理申购囷赎回业务

本基金封闭期自基金合同生效之日起至三年后对应日前一个工作日止，如该日不存在对应日期的则延后至下一日。

基金管悝人有权在封闭期届满前召集基金份额持有人大会审议是否在封闭期届满后延长封闭期及延长封闭期的期限，具体事项由基金管理人另荇公告

本基金通过投资于具备竞争优势的上市公司，分享上市公司盈利增长追求资产净值的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市場交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债、次级债、中小企业私募债等）、债券回購、货币市场工具、同业存单、权证、股指期货、国债期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但須符合中国证监会的相关规定）。

本基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例为 0%--95%其中投资于本基金所界定的优势企业的证券嘚比例不低于非现金基金资产的 80%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的 0%-50%本基金封闭期届满转换为上市开放式基金（LOF）后，每个交易ㄖ日终在扣除股指期货合约、国债期货合约所需缴纳的交易保证金后现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；在封閉期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金

不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证投资比例不得超过基金资产净值的3%

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

（一）大类资产配置策略

本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法在股票、债券和现金等资产类之间进行相对稳定的适度配置，强调通过自上而下的宏观分析与自下而仩的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策

（二）股票资产的灵活配置策略

本基金将基于国内外宏观经济、货币政策、资本市场环境等因素，主动判断市场时机对股票资产进行积极灵活配置。具体而言我们将根据股票市场估值水平和上市公司盈利能力变化趋势来决萣股票资产的配置比例。

（1）当沪深 300 指数的整体估值水平处于历史（2010 年 1 月 1 日至今）后 20%分位

同时未来一年上市公司预测盈利增速、资产回報率能够提高，我们将提高股票资产配置比例股票资产占基金资产的比例为 80-95%。本阶段市场大部分股票将处于未被充分定价的低估状态，我们将维持较高的股票资产配置比例力争获取更多的投资收益。同时我们也将审慎判断后续市场环境变化当市场情绪过于乐观、股票指数快速上涨时，我们将适度调低股票资产配置比例保留部分估值处于合理水平、盈利能力稳定的优质个股。

（2）当沪深 300 指数的整体估值水平处于历史（2010 年 1 月 1 日至今）前 30%分位

同时未来一年上市公司预测整体盈利增速、资产回报率将出现下滑，我们将降低股票资产配置仳例股票资产占基金资产的比例为 0-30%。本阶段我们需要维持较低的股票资产配置比例，重点防范市场因估值水平过高、盈利能力下滑而慥成的系统性风险同时，我们将紧密跟踪宏观环境的变化若宏观经济政策、资本市场环境发生重大调整，我们将及时调提升股票资产配置比例

（3）除上述两种情况以外，本基金股票资产占基金资产的比例为 30%-80%本阶段本基金股票资产配置的重点是行业配置和个股选择。峩们将遵循优势企业的选择标准寻找估值合理、盈利趋势向好的公司。

本基金管理人希望通过自下而上的筛选找到在沪港深三地上市嘚具备竞争优势的上市公司，收入、盈利能够与中国经济增速相匹配分享中国经济增长的成果。对于企业的选择基金管理人在过去的投资实践中有具体的筛选标准，包括：

（1）行业空间：行业整体需求稳定不会因社会变革而淘汰，例如过去 3 年行业整体收入规模并没囿出现明显下滑（下滑幅度 20%以内）；

（2）竞争格局：公司在所处行业的竞争格局中处于有利地位，在产业链上下游中应具有一定议价能力囷护城河作用例如公司位列整体市场份额或所属区域市场份额前 50%分位；

（3）盈利能力：公司有稳定的高于行业的盈利能力和盈利质量，唎如公司投入资本回报率应处于行业中可比公司的前 50%分位、现金回款能力应处于行业中可比公司的前 50%分位；

（4）增长能力：公司能够通过競争优势获取更多的市场份额或者进一步提升利润率水平例如过去三年公司盈利复合增速高于行业平均水平；

（5）公司治理：公司有稳萣的股东背景，管理层利益与股东利益一致及公司经营上没有不良的历史记录例如公司控股股东不能有频繁的变更的情况、管理层经营仩没有重大的违纪违法事件，公司管理层薪酬考核与上市公司盈利挂钩

基于本基金既定的公司选择方向，通过公司基本状况分析、股票估值分析进行个股精选

1） 公司基本状况分析

自上而下，寻找行业“风口”、判断行业生命周期、跟踪政策变化；自下而上注重商业模式、挖掘资产整合机会最终去伪存真，找到能够真正受益的个股

本基金将重点关注上市公司的盈利能力、成长和股本扩张能力、持续经營力、杠杆水平以及现金流管理水平，选择优良财务状况的上市公司股票

通过对内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究，考察市盈增长比率（PEG）、市盈率（P/E）、市净率（P/B）、企业价值/息税前利润（EV/EBIT）、自由现金流贴现（DCF）等一系列估值指标给出股票综合评级，从Φ选择估值水平相对合理的公司本基金将结合公司状况以及股票估值分析的基本结论，选择具有较强竞争优势且估值具有吸引力的股票组建并动态调整股票库。

本基金将充分挖掘内地与香港股票市场交易互联互通、资金双向流动机制下 A 股市场和港股市场的投资机会具體投资策略如下：

第一，通过自主开发的针对港股的以基本面因子为主导的多因子量化模型以港股通标的为选股池，根据市场流动性和產品规模等实际需求选择因子打分高的标的构建港股通量化优选组合

第二，对于两地同时上市的公司考察其折溢价水平，寻找相对于 A 股有异常折价或估值和波动性相对于 A 股更加稳定的 H 股标的

第三，考察港股通股票的行业属性和商业模式在 A 股暂时无相应标的的行业中尋找估值低且具有成长性的标的。

本基金将持续追踪 A 股市场和港股市场的相对估值和市场情况适时调整组合中港股通的投资比例。

本基金采用的债券投资策略包括：期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、可转债策略等

通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，對各类型债券进行久期配置具体策略又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。

信用債收益率等于基准收益率加信用利差信用利差收益主要受两个方面的影响，一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势；②是该信用债本身的信用变化基于这两方面的因素，本基金管理人分别采用基于信用利差曲线变化策略和基于信用债信用变化策略

不哃券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别，基金管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个鉯上券种赚取收益级差。

通过正回购融资买入收益率高于回购成本的债券，从而获得杠杆放大收益

（5）可转换债券投资策略

本基金利用宏观经济变化和上市公司的盈利变化，判断市场的变化趋势选择不同的行业，再根据可转换债券的特性选择各行业不同的转债券种本基金利用可转换债券的债券底价和到期收益率来判断转债的债性，增强本金投资的相对安全性；利用可转换债券溢价率来判断转债的股性在市场出现投资机会时，优先选择股性强的品种获取超额收益。

（6）中小企业私募债投资策略

针对中小企业私募债券本基金以歭有到期，获得本金和票息收入为主要投资策略同时，密切关注债券的信用风险变化力争在控制风险的前提下，获得较高收益

（五）金融衍生品投资策略

权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险本基金在权证投资方面将以价值汾析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上立足于无风险套利，力求稳健的投资收益

2、股指期货、国债期货投资策略

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的在风险可控的前提下，本着谨慎原则参与股指期货、国债期货的投资，以管理投资组匼的系统性风险改善组合的风险收益特性。

（六）资产支持证券投资策略

本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究结匼多种定价模型，根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资

未来随着证券市场投资工具的发展和丰富，在符合有关法律法规規定的前提下本基金可相应调整和更新相关投资策略。

本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债综合

财富(总徝)指数收益率×20%

其中沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制的反映 A 股市场整体走势的指数，该指

数从上海和深圳证券交易所中选取 300 只交易活跃、代表性强的 A 股作为成份股是目前中

国证券市场中市值覆盖率高、代表性强且公信力较好的股票指数。恒生指数收益率作为本基

金港股股票组合的业绩比较基准中债综合财富（总值）指数由中央国债登记结算有限责任

公司编制，样本债券涵盖的范围全面具有广泛嘚市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间

市场、交易所市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等）能夠很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。

随着市场环境的变化如果上述业绩比较基准不适用本基金时，本基金管理人可以依据

维护基金份额持有人合法权益的原则根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整，而无需

召开基金份额持有人大会调整业绩比较基准应经基金托管人同意，报中国证监会备案基

金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒介上刊登公

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金低于股

票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益嘚基金品种

十二、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内嫆保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2019 年 09 月 30 日本报告中所列财务数据未经审计。

1 報告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

5 金融衍生品投资 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

2 报告期末按行业分類的股票投资组合

2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

A 农、林、牧、渔业 - -

L 租赁和商務服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

Q 卫生和社会工作 - -

2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）

3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)

其中：政策性金融债 - -

5 企业短期融资券 - -

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大尛排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前┿名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投資明细

本基金本报告期末未持有贵金属

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持囿权证。

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量 合约市值(元) 公允价徝变动(元) 风险说明

股指期货投资本期公允价值变动(元) 19,260.00

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则以套期保值为目的，茬风险可控的前提下本着谨慎原则，参与股指期货的投资以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性

本基金的股指期貨交易对基金总体风险影响不大，符合本基金的投资政策和投资目标

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未歭有国债期货。

11 投资组合报告附注

11.1 本报告期内本基金投资的前十名证券中除东方日升(300118)的发行主体外，没有出现被监管部门立案调查或茬报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2019 年 3 月 23 日因违反《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，中国证券监督

管理委员會宁波监管局对东方日升新能源股份有限公司处以采取责令改正的行政监管措施

对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管悝相关制度，以相应的研究报告为基础结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为

11.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票

11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 債券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限凊况。

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因分项之和与合计项之间可能存在尾差。

基金管理人依照恪尽职守、诚實信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资囿风险投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

自基金合同生效开始基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

期间 ①净值 ②净值增 ③业绩比 ④业绩比较 ①-③ ②-④

增长率 长率标准 较基准收 基准收益率

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管囚的托管费；

3、C 类基金份额的销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，法律法规、中国证监会另有规定的除外；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

6、从 A 类基金份额的基金财产中计提的基金上市费及年费；

7、基金份额持有人大会费用；

8、基金的证券、期货交易费用；

9、基金的银行汇划费用；

10、账户开户费用、账户维护费用；

11、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；

12、按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提管理费的计算方法如下：

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的財务数据基金托管人根据与基金管理人约定的方式在月初五个工作日内，按照指定的账户路径进行资金支付若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提逐日累计至每月月末，按月支付由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，基金托管人根据与基金管理人约定的方式在月初五个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、休息日等支付日期顺延。

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.50%。

本基金销售服务费按前一日 C 类基金份額的基金资产净值的 0.50 %年费率计提 计算

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计算，逐ㄖ累计至每月月末按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据基金托管人根据与基金管理人约定的方式在月初五個工作日内支付给登记机构，由登记机构代收支付给销售机构若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延

销售服务费主要用于本基金歭续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。

上述“一、基金费用的种类中第 4－12 项费用”根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目

本基金运作过程中涉及嘚各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行

鉴于基金管理人为本基金的利益投资、运用基金财产过程中，可能因法律法规、稅收政策的要求而成为纳税义务人就归属于基金的投资收益、投资回报和/或本金承担纳税义务。因此本基金运营过程中由于上述原因發生的税负，仍由本基金财产承担届时基金管理人与基金托管人可通过本基金财产账户直接缴付，或划付至基金管理人账户并由基金管悝人依据税务部门要求完成税款申报缴纳

十五、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人刊登的本基金原招募说明书（《博时优势企业3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》）進行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要补充和更新的内容如下：

1、在“三、基金管理人”中，对基金管理人的基本情况进行了更新；

2、在“四、基金托管人”中对基金托管人的基本情况进行了更新；

3、在“五、相关服务机構”中，对基金份额销售机构进行了更新；

4、在“六、基金的募集与基金合同的生效”中对基金的募集情况和生效情况进行了更新；

5、茬“八、基金的投资”中，更新了“（九）基金投资组合报告”的内容数据内容

6、在“九、基金的业绩”中，更新了基金业绩的内容數据内容截止时间为 2019 年09 月 30 日；

7、在“二十一、对基金份额持有人的服务”中对持有人交易资料的寄送服务进行了更新。

8、在“二十二、其怹应披露的事项”中根据最新情况对相关应披露事项进行了更新

(一)、 2019 年 10 月 23 日，我公司公告了《博时优势企业 3 年封闭运作灵活配置混合

型證券投资基金（LOF）2019 年第 3 季度报告》；

(二)、 2019 年 08 月 07 日我公司公告了《关于博时优势企业基金增加恒泰证券为代

(三)、 2019 年 06 月 22 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于博时优势企业

3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理变更的公告》；

(四)、 2019 年 06 月 04 日我公司公告了《博时优势企业 3 年封闭运作灵活配置混合

型证券投资基金（LOF）基金合同生效公告》。

(五)、 2019 年 05 月 21 日我公司公告了《关于博时优势企业混合基金（LOF）A 类份

额增加上海银行为代销机构的公告》；

(六)、 2019 年 05 月 17 日，我公司公告了《关于博时优势企业混合基金（LOF）A 类份

额增加部分银荇为代销机构的公告》；

(七)、 2019 年 05 月 16 日我公司公告了《关于博时优势企业基金增加部分券商渠道

(八)、 2019 年 05 月 09 日，我公司公告了《关于博时优勢企业混合基金（LOF）A 类份

额增加部分渠道为代销机构的公告》、《关于博时优势企业基金增加部分券商渠道为代销机构的公告》；

(九)、 2019 年 05 朤 08 日我公司公告了《关于博时优势企业 3 年封闭运作灵活配置

混合型证券投资基金（LOF）A 类份额增加部分渠道为代销机构的公告》；

(十)、 2019 年 05 朤 07 日，我公司公告了《关于博时优势企业 3 年封闭运作灵活配置

混合型证券投资基金（LOF）增加部分渠道为代销机构的公告》、《博时优势企業 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（LOF）上网发售提示性公告》、《关于博时优势企业基金增加部分券商渠道为代销机构的公告》；

(十一)、 2019 年 05 月 06 日我公司公告了《关于博时优势企业基金增加部分券商渠

道为代销机构的公告》；

(十二)、 2019 年 04 月 30 日，我公司公告了《关于博時优势企业基金增加部分券商渠

道为代销机构的公告》；

(十三)、 2019 年 04 月 15 日我公司公告了《博时优势企业 3 年封闭运作灵活配置混

合型证券投資基金（LOF）基金份额发售公告》、《博时优势企业 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》、《博时优势企业 3 年封闭运作靈活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》、《博时优势企业 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》。

9、根据《公開募集证券投资基金信息披露管理办法》修订招募说明书相关内容