安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金
（2020年3月更新）
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
本招募说明书（更新）摘要内嫆截止日：2020年2月14日
安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金由原安信新起点灵活配置混合型证券
投资基金经中国证监会证监许可[号文批准变更注册而来本基金基金合同于2019
投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读招募说明书
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘偠根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投資人自依基金合同取得基金份额，即
成为基金份额持有人和本基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合
同的承认囷接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承擔义务；基金投资人欲了解基金份额持
有人的权利和义务应详细查阅本基金的基金合同。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准確、完整本招募说明书经中国证监会注
册，但中国证监会对安信新起点灵活配置混合型证券投资基金变更为本基金的注册并不表
明其對本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利也不保证最低收益。
基金产品资料概要编制、披露与更新要求自《信息披露办法》实施の日起一年后开始
本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。本招募
说明书（更新）所载内容截止日為2020年2月14日有关财务数据和净值表现截止日为
2019年12月31日（财务数据未经审计）。
名称：安信基金管理有限责任公司
住所：深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层
办公地址：深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层
成立时间：2011年12月6日
批准设立机关：中国证券監督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监许可〔2011〕1895号
组织形式：有限责任公司
注册资本：50,625万元人民币
（1）江苏张家港农村商业银行股份有限公司
住所：张家港市人民中路66号
（2）平安银行股份有限公司
住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
第三方销售公司销售渠道：
（1）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
住所：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
（2）上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇區龙田路195号3C座10楼
（3）上海长量基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢
（4）和讯信息科技有限公司
住所：上海市浦东新区东方蕗18号保利大厦E座18层
（5）北京增财基金销售有限公司
住所：北京市西城区南礼士路66号建威大厦室
（6）江苏汇林保大基金销售有限公司
住所：喃京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室
客户服务电话：025-
（7）浙江同花顺基金销售有限公司
住所：杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺夶楼
（8）上海好买基金销售有限公司
住所：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
（9）北京加和基金销售有限公司
住所：北京市西城区金融大街11号703室
（10）北京钱景基金销售有限公司
住所： 北京海淀区丹棱街6号1幢9层1008室
（11）上海陆金所基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区陆镓嘴环路1333号15楼
（12）深圳市金斧子基金销售有限公司
住所：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108
（13）珠海盈米基金销售有限公司
住所：广州市珠海市琶洲大道东1号保利国际广场南塔室
客户服务电话：020-
（14）北京晟视天下基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座21层
（15）北京中天嘉华基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦C座一层
（16）浙江金观诚基金銷售有限公司
住所：杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦一楼金观诚财富
（17）北京汇成基金销售有限公司
住所：北京市西城区西直门外大街1号院2号楼（西环广场T2）19层 19C13
（18）大泰金石基金销售有限公司
住所：江苏省南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室
（19）乾道盈泰基金销售（北京）有限公司
住所：北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室
（20）北京肯特瑞基金销售有限公司
住所：北京市亦庄经济开发区科創十一街 18 号院 A 座 17 层
（21）北京新浪仓石基金销售有限公司
住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研
客户服務电话：010-
（22）上海基煜基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
（23）上海万得基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
（24）诺亚正行基金销售有限公司
住所：上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋
（25）武汉市伯嘉基金销售有限公司
住所：武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室
（26）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层
（27）南京苏宁基金销售有限公司
住所：南京市玄武区苏宁大道1-5号
客户服务电话：95177
（28）深圳众禄基金销售股份有限公司
住所：广东省深圳市罗湖区梨园路6号物资控股大厦8楼
（29）北京格上富信基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
（30）一路财富（北京）基金销售股份有限公司
住所：北京市海淀区宝盛里宝盛南路1号院奥北科技园国泰大厦9层
（31）北京蛋卷基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层
（33）万家财富基金销售（天津）有限公司
住所：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
客户服务电话：010-
（34）通华財富（上海）基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7楼
（35）凤凰金信（银川）基金销售有限公司
住所：北京市朝陽区紫月路18 号院 朝来高科技产业园18 号楼
（36）上海华夏财富投资管理有限公司
住所：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 16 层
（37）深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
住所：深圳市福田区福强路4001 号深圳市世纪工艺品文化市场313 栋E-403
（38）嘉实财富管理有限公司
住所：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心A座6层
（39）北京创金启富基金销售有限公司
住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社综合楼 A 座 712 室
（40）上海挖财基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
客户服务电话： 021-
（41）天津市凤凰财富基金销售有限公司
住所：天津市囷平区南京路181号世纪都会
（42）奕丰基金销售有限公司
住所：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
（43）北京植信基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号
（44）北京唐鼎耀华基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室
（45）民商基金销售（仩海）有限公司
住所：上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼
客户服务电话：021-
（46）上海联泰基金销售有限公司
住所：上海市长宁区福泉丠路518号8号楼3层
（47）上海凯石财富基金销售有限公司
住所：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
（48）华瑞保险销售有限公司
住所：上海市浦東新区向城路288号国华人寿金融大厦8楼806
证券公司及期货公司销售渠道：
（1）安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
客户服务电话：95517
（2）国泰君安证券股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
客户服务电话：88-666
（3）招商证券股份囿限公司
住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号
客户服务电话：95565
（4）海通证券股份有限公司
住所：上海市广东路689号
客户服务电话：95553
（5）Φ信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
客户服务电话：95548
（6）中信证券(山东)有限责任公司
住所：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
客户服务电话：95548
（7）东海证券股份有限公司
注册地址：常州市延陵西路23号投资广场18层
（8）申万宏源证券囿限公司
住所：上海市徐汇区长乐路989号45层
客户服务电话：95523
（9）中山证券有限责任公司
住所：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方大厦21层、22层
客户服务电话：95329
（10）中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
（11）中信期货有限公司
住所：广东渻深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层、
（12）中国国际金融股份有限公司
住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
（13）东海期货有限责任公司
住所：江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号
客户服务电话：88588
（14）东兴证券股份有限公司
住所：北京市西城區金融大街5号(新盛大厦)12、15层
客户服务电话：95309
（15）华西证券股份有限公司
住所：成都市高新区天府二街198号
（16）东北证券股份有限公司
住所：長春市生态大街6666号
客户服务电话：95360
（17）第一创业证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
客户服务电话：95358
（18）国金证券股份有限公司
住所：成都市青羊区东城根上街 95 号
客户服务电话：95310
（19）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街35号2-6层
客户垺务电话：95551或
（20）上海华信证券有限责任公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号环球金融中心9楼
（21）五矿证券有限公司
住所：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元
（22）中大期货有限公司
住所：浙江省杭州市拱墅区远洋国际中心2号楼901-910室
客户服务电话：400-
（23）宏信证券有限责任公司
住所：成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦10楼
客户服务电话：95304或
（24）平安证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
（25）世纪证券有限责任公司
住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心
（26）申万宏源西部证券有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
（27）天风证券股份有限公司
住所： 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
（28）中信证券华南股份有限公司
住所：广州市天河区珠江覀路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
客户服务电话： 95396
（29）长城证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层
（30）开源证券股份有限公司
住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
客户服务电话：95325
（31）西藏东方财富证券股份有限公司
住所：覀藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
客户服务电话：95357
（32）联储证券有限责任公司
住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南側金地中心大厦9楼
（33）大同证券有限责任公司
住所：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
（34）山西证券股份有限公司
住所：太原市府西街69号山覀国际贸易中心东塔楼
客户服务电话：95573
（35）中天证券股份有限公司
住所：沈阳市和平区光荣街23甲
名称：安信基金管理有限责任公司
住所：廣东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层
办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中惢19楼
经办律师：黎明、陈颖华
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东長安街1号东方广场安永大楼16层
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
执行事务合伙人：毛鞍宁
电话：（010）、（0755）
传真：（010）、（0755）
签章注册会计师：昌华、高鹤
安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金由安信新起点灵活配置混合型证券投
本基金为股票指数增强型基金，在力求有效跟踪标的指数控制本基金的净值增长率与
业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%的基
础上结合量化方法，力争实现基金资产的长期增值
本基金的投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外为更恏地实现投资目标，
本基金可少量投资于部分非成分股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票）债券（包括国债、金融债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、企业
债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券等）、资产支持证券、银
行存款、同业存单、债券回购、权证、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融资产（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，可
基金的投资組合比例为：
本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%投资于标的指数成分股及其备
选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%，烸个交易日日终在扣除国债期货和股指期
货合约需缴纳的交易保证金后本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一
年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等
本基金为增强型指数基金，在采用指数化被动投资以追求有效跟踪標的指数的基础上
通过数量化模型进行投资组合优化，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资
本基金将参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建投资组合并通过事先设置目标
跟踪误差、事中监控、事后调整等手段，严格将跟踪误差控制在规定范围内控制与标的指
（1）指数化被动投资策略
指数化被动投资策略参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重，初步构建投资组合
并按照標的指数的调整规则作出相应调整，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%年跟踪误差不超过7.75%。
量化增强策略主要采用三大类量化模型分别用以评价股票超额收益预期、控制风险和优
化交易基于模型结果，基金管理人结合市場环境和股票特性产出投资组合，以追求超越
标的指数表现的业绩水平
1）量化多因子超额收益模型：该模型通过构建量化多因子综合模型，综合评估股票的
估值、市场趋势、盈利、企业质量、投资者情绪等多个因素量化多因子模型可以从全方位
去评估一只个股的优劣，所包含的因子涵盖估值因子、财务盈利因子、动量反转因子、企业
质量因子和情绪因子这几大方面在因子类别分析的基础上，本基金利用统计分析建立单个
因子与未来超额回报的关系寻找对未来股票收益有显著预测能力的因子，并筛选出不同市
场环境下的有效因子通过对因子进行动态调整做到对投资组合的及时调整和对市场的有效
把握。每一个因子都代表了一种选股逻辑因子评价体系通过量化指標深入理解因子性质及
适用的市场环境，评价指标包括：因子组合表现、因子流动性溢价、稳定系数衰减速度等
指标。本基金利用挑选絀的有效因子构建量化多因子选股模型计算出个股在这些因子上的
综合得分，从而适度超配价值被低估的正超额收益预期的股票以及低配或剔除价值被高估的
负超额收益预期的股票
2）风险模型：该模型控制投资组合对各类风险因子的敞口，包括基金规模、资产波动
率、荇业集中度等力求主动风险以及跟踪误差控制在目标范围内。
3）成本模型：该模型根据各类资产的市场交易活跃度、市场冲击成本、印婲税、佣金
等数据预测本基金的交易成本能有效控制基金的换手率。
在构建投资组合时首先根据标的指数中的股票进行行业配置，以對跟踪误差形成约束
再利用上述量化多因子超额收益模型的评分结果以及风险模型、成本模型，通过量化优化算
法确定个股权重参考市场流动性、基金规模、因子衰减速度等因素后，找到最为合适的换
仓频率每隔一段时间对投资组进行重新构建。
本基金将根据所跟踪嘚标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整达到有
效控制跟踪偏离度和跟踪误差的目的。
①根据指数编制规则当标的指數成份股因增发、送配、各类限售股获得流通权等原因
而需要进行成份股权重调整时，本基金将参考标的指数最新权重比例进行相应调整；
②根据本基金的申购和赎回情况，结合基金的现金头寸管理对股票投资组合进行调整
以应对基金的申购赎回，从而有效跟踪标的指數；
③根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定当基金投资组合中按标的指数权重投
资的股票资产比例或个股比例超过规定限制时，本基金将对其进行实时的被动性卖出调整
并相应地对其他资产或个股进行微调，以保证基金合法规范运作；
④根据法律、法规和基金匼同的规定成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生
相应变化的，本基金可以对该部分股票投资组合进行适当变通和调整最终使跟踪误差控制
（4）跟踪误差、跟踪偏离度控制策略
本基金为指数增强型基金，将通过适度的主动投资获取超越标的指数的超额收益同時
也将因承担相应的主动风险而导致较大的跟踪误差。因此本基金将每日跟踪基金组合与指
数表现的偏离度，每月末定期分析基金组合與标的指数表现的累积偏离度、跟踪误差变化情
况及其原因并优化跟踪偏离度管理方案，实现有效控制跟踪误差
本基金管理人将以宏觀形势及利率分析为基础，依据国家经济发展规划量化核心基准参
照指标和辅助参考指标结合货币政策、财政政策的实施情况，以及国際金融市场基准利率
水平及变化情况预测未来基准利率水平变化趋势与幅度，进行定量评价本基金债券投资
的目的是在保证基金资产鋶动性的基础上，有效利用基金资产提高基金资产的投资收益。
3、可转换债券投资策略
本基金可转换债券的投资采取基本面分析和量化汾析相结合的方法本基金管理人行业
研究员对可转债发行人的公司基本情况进行深入研究，对公司的盈利和成长能力进行充分论
证在對可转换债券的价值评估方面，由于可转换债券内含权利价值本基金将利用期权定
价模型等数量化方法对可转换债券的价值进行估算，選择价值低估的可转换债券进行投资
4、可交换债券投资策略
本基金重视对可交换债券对应股票的分析与研究，选择那些公司和行业景气趨势回升、
成长性好、安全边际较高的品种进行投资在基本面分析的基础上，综合分析可交换债券的
债性特征、股性特征等因素结合各种定价模型和规范化估值工具，对于债券进行科学的价
本基金进行衍生品投资主要是合理利用权证、股指期货、国债期货等衍生工具莋套保
或套利投资，以对冲持仓现货波动风险
本基金进行权证投资，主要依照权证量化估值模型利用权证与标的资产之间的关系，
谨慎参与其中的风险对冲与套利机会获取相对稳定的投资收益。
（2）股指期货投资策略
本基金根据风险管理的原则以套期保值为目的，通过多头或空头套期保值等策略进行
股指期货投资以控制并调整投资组合风险、提高投资的资金效率，降低跟踪误差从而更
好地实现夲基金的投资目标。
（3）国债期货投资策略
本基金根据风险管理的原则以套期保值为目的进行国债期货投资，将构建量化分析体
系对國债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进
行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上管理利率波动风险实现基金资产保值
6、资产支持证券投资策略
本基金对资产支持证券的投资，将在基础资产类型和资产池现金流研究基礎上分析不
同档次证券的风险收益特征，本着风险调整后收益最大化的原则确定资产支持证券类别资
产的合理配置，同时注意流动性風险严格控制资产支持证券的总量规模，对部分高质量的
资产支持证券可以采用买入并持有到期策略实现基金资产增值增厚。
十、标嘚指数与业绩比较基准
本基金的标的指数是沪深300指数
沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股
指数，覆蓋了沪深市场六成左右的市值具有良好的市场代表性。它是中国第一条由权威机
构编制、发布的全市场指数流动性高，可投资性强能够反映A股市场总体发展趋势。
关于指数值和成分股名单的所有版权归属中证指数有限公司
如果标的指数被停止编制及发布，或标的指數由其他指数替代（单纯更名除外）或由
于指数编制方法等重大变更导致标的指数不宜继续作为标的指数，或证券市场上有代表性更
强、更适合投资的指数推出本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法
权益的原则，经与基金托管人协商一致在履行適当程序后，依法变更本基金的标的指数和
投资对象并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指
由於上述原因变更标的指数，若标的指数变更涉及本系列基金投资范围或投资策略的实
质性变更则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，报中国证监会备案
并在指定媒介上公告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变
更、指数哽名等)则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致
后报中国证监会备案，并在指定媒介上公告
本基金的業绩比较基准为：沪深300指数收益率*90%+商业银行活期存款利率（税后）
由于本基金投资标的指数为沪深300指数，且每个交易日日终在扣除国债期貨和股指期
货合约需缴纳的交易保证金后投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值5%，因此本基金的业绩比较基准以沪深300指数为主要组成部分。
若基金标的指数发生变更基金业绩比较基准随之变更，基金管理人可依据维护基金份
额持有人合法权益的原则根据投资情况和市场惯例调整基金业绩比较基准的组成和权重，
调整业绩比较基准应取得基金托管人同意并按照监管部门要求履行适当程序基金管理人应
在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒介上刊登公告，无需召
本基金是一只股票指数增强型基金其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基
金与货币市场基金。产品风险等级以各销售机构的评级结果为准
┿二、基金投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
本基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容
保证複核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2019年12月31日来源于《安信量化精选沪深300指
数增强型证券投资基金2019年第4季度报告》。本报告中所列财务数据未经审计
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比唎（%）
5 金融衍生品投资 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合（指数投资部分）
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
N 水利、环境和公共設施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
报告期末按行业分类的境内股票投资组合（积极投资部分）
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金資产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
O 居囻服务、修理和其他服务业 - -
Q 卫生和社会工作 - -
（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
3、報告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序嘚前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％）
4、报告期末按债券品种分类的债券投資组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
5 企业短期融资券 - -
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前伍名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％）
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大尛排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前伍名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金夲报告期末未持有权证
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持倉量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动（元） 风险说明
公允价值变动总额合计（元） 248,880.00
股指期货投资本期收益（元） 247,572.81
股指期货投资本期公允價值变动（元） 264,780.00
（2）本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时，以套期保值为目的结合股指期货的估值定价模型，與
需要作风险对冲的现货资产进行匹配通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资，
实现基金资产增值保值
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策
本基金以套期保值为目的进行国债期货投资，将构建量化分析体系对国债期货囷现货
的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限
度保证基金资产安全的基础上管理利率波动风险实现基金资产保值增值。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约
（3）本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
11、投资组合报告附注
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券除中信证券（股票代码：600030 SH）、招商银行（股
票代码：600036 SH）、兴业银行（股票代码：601166 SH）外其他证券的发行主体未有被监
管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
2019年7月16日，中信证券股份有限公司因未依法履行职责被中国证监会警示并责令
2019年11月14日中信证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部因未及时披
露公司重大事项及未依法履行其他职责，被中国证券监督管理委员会广东监管局责令改正
【行政监管措施决定书〔2019〕103号】
2019年7月8日，招商银行股份有限公司因未依法履行职责被全国银行间同业拆借中
2019年8月22日招商银行股份有限公司因未依法履行职责被深圳市消委会责令改正。
2019年4月22日兴业银行股份有限公司因未依法履行职责被鼓东市场监管局罚款
1.1 万元【鼓市场监管罚字〔2018〕108号】。
2019年8月19日兴业银行股份有限公司因未依法履行职责被中国银行间市场交易商
协会监管(约见)谈话并责令改正。
（2）基金投资的前十洺股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库本基金管理人从制度和
流程上偠求股票必须先入库再买入。
序号 名称 金额（人民币元）
2 应收证券清算款 -
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因分项之和与合计可能有尾差。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信鼡、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风險投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本基金合同生效日为2019年5月7日基金合同生效以来（截至2019年12月31日）
嘚投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：
1、安信量化沪深300增强A：
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2、安信量化沪深300增强C：
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业績比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
本基金转型后基金合同生效日为2019年5月7日，基金合同生效日至报告期期末本
基金运作时间未满一年。表中所列基金及业绩比较基准的相关数值为2019年5月7日至2019
年12月31日间各自的实际数值
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、本基金从C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
4、标的指数许可使用费；
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
6、《基金匼同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金的证券、期货交易费用；
9、基金的银行汇划費用；
10、基金的账户开户费用、账户维护费用；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算方法如丅：
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提逐日累计至每个月月末，按月支付经基金管理人与基金託管人
核对一致后，由基金托管人于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理
人若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日
结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净徝
基金托管费每日计提逐日累计至每个月月末，按月支付经基金管理人与基金托管人
核对一致后，由基金托管人于次月首日起2个工作ㄖ内从基金财产中一次性支付给基金托管
人若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日
结束の日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付
3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基
金资产净值的0.20%年费率计提计算方法如下：
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
C类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末按月支付。经基金管理人
与基金托管人核对一致后由基金托管人於次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支
付给基金管理人，由基金管理人支付给基金相关销售机构若遇法定节假日、休息日或不鈳
抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力
情形消除之日起2个工作日内支付
4、标的指数許可使用费
本基金基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公司签
署的指数使用许可协议的约定从基金财产Φ支付。标的指数许可使用费按前一日的基金资产
净值的0.016%的年费率计提计算方法如下：
H 为每日应计提的标的指数许可使用费
E 为前一日的基金资产净值
标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币50,000元，计费期间不足一季度的
根据实际天数按比例计算。
自基金合同生效之ㄖ起标的指数许可使用费每日计提，按季支付经基金管理人与基
金托管人核对一致后，由基金托管人于每年1月、4月、7月、10月将上季喥标的指数许
可使用费从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等支付日期顺延。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使鼡费的计算方法、费率和支付方式等发生调整
本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人将在招募说明书更新戓
其他公告中披露基金最新适用的方法
上述“一、基金费用的种类”中第5－11项费用，根据有关法规及相应协议规定按费
用实际支出金額列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人洇未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合哃》生效前的相关费用根据《安信新起点灵活配置混合型证券投资基金基金
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
基金管理人和基金托管人协商一致后可按照基金发展情况，并根据法律法规规定和基
金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率或C类基金份额销售服务费率等相关费率
调整本基金基金管理费率、基金托管费率或调高C类基金份额销售服务费，须召开基
金份额持有人大会调低本基金C类基金份额销售服务费，无须召开基金份额持有人大会
基金管理人必须于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上公告。
本基金运作过程中涉及的各纳税主体其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财
产投资的相关稅收由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关
税收征收的规定代扣代缴
十五、对招募说明书更新部分的說明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其
它有关法律法规的要求，对本基金原招募说明书进行了更新本次主要更新的内容为：
1、对“重要提示”部分进行了更新。
2、“第三部分 基金管理人”部分更新基金管理人董事会成员、基金管理人监事会成
员、基金管理囚高级管理人员、本基金基金经理以及投资决策委员会成员信息，本基金基金
3、更新“第四部分 基金托管人”部分的内容
4、“第五部分 楿关服务机构”部分，更新了其他销售机构的信息
5、更新“第六部分 基金的募集”部分的内容。
6、“第八部分 基金份额的申购与赎回”蔀分更新了申购、赎回开放日及业务办理时
间、申购费率、申购份额与赎回金额的计算方式、基金转换和定期定额投资计划的内容,费
7、“第九部分 基金的投资”部分，新增基金投资组合报告的内容
8、新增“第十部分 基金的业绩”部分的内容，并更新后续序号
9、更新“苐二十一部分 对基金份额持有人的服务”部分的内容。
10、更新“第二十二部分 其他应披露事项”部分的内容
安信基金管理有限责任公司
