平安季添盈三个月定期开放债券型证券投

资基金招募说明书（更新）摘要

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

1、本基金根据2019年1月24日中國证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[號）进行募集本基金基金合同生效日为2019年3月5日。

2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注冊，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有風险

3、投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行為作出独立决策基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担

4、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资者在投资本基金前，应全媔了解本基金的产品特性理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影響而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。

本基金投资中小企业私募债券中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交噫一般情况下，交易不活跃潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中尛企业私募债券由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

5、本基金为债券型基金预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金

6、本基金的投资范围主要包括债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、证券公司短期公司债、资产支持证券、债券囙购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、国债期货、同业

存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

7、基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%但在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制；在开放期内本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。在封闭期内本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后应当保持不低于交易保证金一倍的现金，前述现金不包括結算备付金、存出保证金、应收申购款等

8、本基金初始面值为人民币

（2）平安基金网上交易平台

1、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册哋址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

2、上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼

3、京东金融-北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院八座15层

4、上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦

办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦

5、弘业期货股份有限公司

注册地址：南京市中华路 50 号

辦公地址：南京市中华路 50 号

6、华瑞保险销售有限公司

注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座

办公地址：上海市嘉萣区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座

7、北京百度百盈基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101

办公地址：北京市海淀区上地信息路甲 9 号奎科科技大厦

8、西藏东方财富证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼

办公地址：仩海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 16 楼

9、深圳市金海九州基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

办公地址：深圳市南山区海德三道 168 号航天科技广场 A 座 32 楼

10、宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 2 号楼 9 层 1008

办公地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 2 号楼 9 层 1008

11、珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-349

办公地址：广州市海珠区琶洲大道東 1 号保利国际广场南塔 12 楼

12、上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层

13、上海陆享基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室

办公地址：上海市浦东新區世纪大道 1196 号世纪汇广场二座 16 层

14、上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址：上海市浦东新區陆家嘴环路 1333 号

15、平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25

办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25

16、中国平安人寿保险股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 14、15、16、41、

办公地址：深圳市鍢田区益田路 5033 号平安金融中心 14、15、16、41、

17、万和证券股份有限公司

注册地址：海口市南沙路 49 号通信广场 2 楼

办公地址：深圳市深南大道 7028 号时代科技大厦 20 层西

18、中正达广基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

19、上海联泰基金銷售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址：上海市长宁区金钟路 658 弄 2 号楼 B 座 6 楼

20、江苏银行股份有限公司

注册地址：江苏省南京市中华路 26 号

办公地址：江苏省南京市中华路 26 号

21、交通银行股份有限公司

注册地址：上海市仙霞路 18 号

办公地址：上海市银城中路 188 号

法定代表人/联系人：陆志俊

客户服务电话：95559

22、平安银行股份有限公司

注册住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号

办公地址：广东省深圳市福田区益田路 5023 号

23、中国光大银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心

办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心

24、中国民生银行股份有限公司

注册地址： 北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址： 北京市西城区复兴門内大街 2 号

25、中信银行股份有限公司

注册地址： 北京市东城区朝阳门北大街 9 号

办公地址： 北京市东城区朝阳门北大街 9 号

26、海银基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室

办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼

27、江苏汇林保大基金销售有限公司

紸册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号

办公地址：江苏省南京市鼓楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005

客户服务热线：025-

28、浦领基金销售囿限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室

办公地址：北京市朝阳区望京浦项大厦中心 A 座 9 层 04-08

29、中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层

办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层

30、安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

31、大同证券股份囿限公司

注册地址：大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层

办公地址：山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12、13 层

32、第一创业证券股份有限公司

紸册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15-20 楼

33、东海证券股份有限公司

注册地址：江苏渻常州延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

34、光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路 1508 號

办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号

35、国金证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号

办公地址：四川省成都市东城根上街 95 號

36、华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号

业务联系电话：021-

37、喃京证券股份有限公司

注册地址：南京市玄武区大钟亭 8 号

办公地址：南京市江东中路 389 号

38、申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁朩齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大

39、申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 45 楼

办公地址：上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 40 楼

40、世纪证券有限责任公司

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金

小镇对冲基金中心 406

办公地址：广东省深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层

41、天风证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼

42、西喃证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号

办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦

43、信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

44、英大证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南Φ路华能大厦三十、三十一层

办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

45、粤开证券股份有限公司

注册地址：惠州市江北東江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和

办公地址：深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 层

客户服务电话：95564

46、长城证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

47、长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

48、中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

49、中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市经十路 20518 号

辦公地址：山东省济南市经七路 86 号证券大厦

50、中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳门內大街 188 号

51、中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（ 室）

办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛國际金融广场 1 号楼第 20 层

52、中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

如果本基金后续调整销售机构的，详见基金管理人刊登的关于本基金调整销售机构的公告或在基金管理人網站披露的基金销售机构名录

销售机构在各销售城市的销售网点及联系方式等具体事项详见各销售机构的相关

注册地址：深圳市福田区鍢田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层

办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层

三、出具法律意见书的律师事务所

律师事务所：上海市通力律师事务所

地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

经办律师：黎明、陈颖华

四、审计基金财产的会计师事务所

会计师事務所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼

办公地址：上海市黄浦區湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11

经办注册会计师：曹翠丽、邓昭君

平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金

第六部分 基金嘚运作方式

基金以每个封闭期为周期进行投资运作，在每个封闭期内不开放申购、赎回业务也不上市交易，仅在开放期内开放申购、赎囙业务

开放期：每个开放期的首个开放日指每年 1 月 10 日、4 月 10 日、7 月 10

日及 10 月 10 日（包括该日），若上述日期为非工作日则首个开放日为该非笁作日的下一工作日。

本基金每个开放期最长不超过 15 个工作日最短不少于 1 个工作日，如封

闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他凊形致使基金无法按时开放申购与赎回等业务的或依据基金合同需暂停申购或赎回等业务的，开放期时间顺延直到满足开放期的时间偠求，开放期的具体时间由基金管理人在每个开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告

封闭期：每相邻两个开放期之间运作时段为一个封闭期，即每个开放期结束后的次日至下一个开放期的首个开放日的前一日本基金首个封闭期为自基金合同生效日起（包括基金合同生效之日）至最近一个开放期的首个开放日前一日。

在谨慎控制组合净值波动率的前提下本基金追求基金产品的長期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报

本基金的投资范围主要包括债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、证券公司短期公司债、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、国债期货、同业存单、现金以及法律法规或中国证監会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票、权证也不投资于可转换债券（可分离交噫可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%但在每次开放期开始前 10 個工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制；在开放期内本基金每个交易日日终在扣除国债期货匼约需缴纳的交易保证金后持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。在封闭期内本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后应当保持不低于交易保证金一倍的现金，前述现金不包括结算備付金、存出保证金、应收申购款等

本基金参与国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所嘚业务规则

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

本基金通过對宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略，在严格控制鋶动性风险、利率风险以及信用风险的基础上深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种，构建及调整固定收益投资组合

本基金将灵活應用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等，在合理管理并控制组合风险的前提下获嘚债

券市场的整体回报率及超额收益。

本基金在资产配置层面主要通过对宏观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走

势、M2 的绝对水平和增长率、利率沝平与走势等）、债券市场整体收益率曲线变化、申购赎回现金流情况等因素的综合分析和判断在此基础上，确定资产在非信用类固定收益类证券（现金、国家债券、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例整体组合的久期范围以及杠杆率水平。

同时本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率情况，综合判断个券的投资价值选择风险收益特征最匹配的品种，构建具体的个券组合以期增强基金资产的获利能力。

（1）组合久期配置策略

通过预测收益率曲线的形状和变化趋势对各类型债券进行久期配置。根据操作具体包括跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。

在目标久期的执行过程Φ将特别注意对信用风险、流动性风险及类属资产配置的管理，以使得组合的各种风险在控制范围之内

（2）类属资产配置策略

根据不哃债券资产类品种收益与风险的估计和判断，通过分析各类属资产的相对收益和风险因素确定不同债券种类的配置比例。主要决策依据包括未来的宏观经济和利率环境研究和预测利差变动情况、市场容量、信用等级情况和流动性情况等。通过情景分析的方法判断各个債券类属的预期持有期回报，在不同债券品种之间进行配置

在类属资产配置层面上，本基金根据市场和类属资产的信用水平在判断各類属的利率期限结构与国债利率期限结构应具有的合理利差水平基础上，将市场细分为交易所国债、交易所企业债、银行间国债、银行间金融债等子市场结合各类属资产的市场容量、信用等级和流动性特点，在目标久期管理的基础上运用修正的均值-方差等模型，定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整确定类属资产的最优权重。

同时本基金针对债券市场所涉及行业在同样宏观周期背景下不同荇业的景气度的情况，通过分散化投资和行业预判进行具体表现为：1）分散化投资：发行人涉及众多行业，本组合将保持在各行业配置仳例上的分散化结构避免过度集中配置在产业链高度相关的上中下游行业。2）行业投资：本组合将依据对下一阶段各行业景气度特征的研判确定在下一阶段在各行业的配置比例，卖出景气度降低行业的债券提前布局景气度提升行业的债券。

本基金将通过正回购融资買入收益率高于回购成本的债券，适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报选取具有较好流动性的债券作为杠杆买入品种，灵活控制杠杆组合仓位降低组合波动率。

在个券选择过程中本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率情况，综合判断个券嘚投资价值选择风险收益特征最匹配的品种，构建具体的个券组合

在信用债的选择方面，本基金将通过对行业经济周期、发行主体内外部评级和市场利差分析等判断并结合税收差异和信用风险溢价综合判断个券的投资价值，加强对企业债、公司债等品种的投资通过對信用利差的分析和管理，获取超额收益

本基金还将利用目前的交易所和银行间两个投资市场的利差不同，密切关注两个市场之间的利差波动情况积极寻找跨市场中现券和回购操作的套利机会。

2）中小企业私募债券投资策略

针对中小企业私募债券本基金以持有到期，獲得本金和票息收入为主要投资策略同时，密切关注债券的信用风险变化力争在控制风险的前提下，获得较高收益本基金投资中小企业私募债，基金管理人将根据审慎原则制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，并经董事会批准以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

3）证券公司短期公司债券投资策略

本基金可根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选并严格控制单只证券公司短期公司债券的投资比例。此外由于证券公

司短期公司债券整体流动性相对较差，本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测尽量选择流动性相对较好的品种进行投资，保证本基金的流动性

本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约通过对债券市場和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略進行套期保值操作基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的鋶动性风险如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用以达到降低投资组合的整体风险的目的。

4、资产支持证券投资策略

深入分析資产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素估计资产违约风險和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，辅助采用蒙特卡罗方法等数量化定价模型评估其内在价值，并结合资产支持证券类资产的市场特点进行此类品种的投资。

开放期内本基金为保持较高的组匼流动性，方便投资人安排投资在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种防范流动性风险，满足开放期流动性的需求

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，但在每次开放期开始前 10 個工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间内基金投资不受此比例限制；

（2）在开放期内，本基金每个交易日日终每个交易日日終在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%在封闭期內，本基金不受上述 5%的限制但

每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券的 10%；

（5）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；

（6）本基金投资于同一原始权益人嘚各类资产支持证券的比例不得超过基金资产净值的 10%；

（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（8）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例不得超过该资产支持证券规模的 10%；

（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同┅原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；

（10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支歭证券

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；

（11）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的 10%且投资中小企业私募债券的剩余期限，不得超过当期的剩余封闭期；

（12）封闭期内基金总资产不得超过基金净资产的 200%开放期内基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；

（13）本基金与私募类证券资管产品忣中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（14）本基金参与国债期货交易需遵守下列投资比例限制：

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值不得超过基金资产净值嘚 15%；

2）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金

持有的债券总市值的 30%；

3）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；

4）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

（15）开放期内，本基金主动投資于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投資限制

除上述第（2）、（10）、（13）、（15）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内本基金的投资范围、投资策略應当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行

为维护基金份额持有人的合法權益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）向其基金管理囚、基金托管人出资；

（5）买卖其他基金份额但是法律法规或中国证监会另有规定的除外；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其怹不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管囚及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券或者从事其他重大关联交易的，應当符合基金的投资目标和投资策略遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突建立健全内部审批机制和评估机制，按照市場公平合理价格执行相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，並经过三分之二以上的独立董事通过基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消或变更仩述禁止性规定如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1 年期定期存款利率（税后）×10%

本基金选择上述业绩比较基准的原因为本基金是通过债券资产的配置和个券的选择來增强债券投资的收益。中债综合财富（总值）指数由中央国债登记结算有限责任公司编制该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。指数涵盖了银行间市场和交易所市场具有广泛的市场代表性，适合作为市场债券投资收益的衡量标准；由于本基金投资於债券的比例不低于基金资产的80%持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 90%作为业绩比较基准中债券投资所代表嘚权重，10%作为现金资产所对应的权重可以较好的反映本基金的风险收益特征若未来法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准停止发布，本基金管理人可以依据维护投資者合法权益的原则在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后，适当调整业绩比较基准并及时公告而无需召开基金份额持有人夶会。

本基金为债券型基金预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金

七、基金管理人代表基金行使相關权利的处理原则及方法

基金管理人在代表基金行使所投资证券项下权利时应遵守以下原则：

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独竝行使相关权利，保护基金份额持有人的利益；

2、有利于基金财产的安全与增值；

3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存茬利害关系的第三人牟取任何不当利益

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2019年12月31日本财务数据未经审计。

1.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返 - -

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前┿名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比唎（％）

7 可转债（可交换债） - -

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公尣价值（元） 占基金资产净

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细

本基金本报告期末未持有贵金屬投资。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末无权证投资

1.9 报告期末本基金投资的國债期货交易情况说明

1.9.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金夲报告期末无国债期货投资

1.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期无国债期货投资。

1.10 投资组合报告附注

报告期内基金投资的前十名证券嘚发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚。

本基金本报告期末未持有股票

1.10.4 报告期末持有的处於转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本報告期末未持有股票

1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书

一、自基金合同生效以来（2019年3月5日）至2019年12月31日基金份额净值 增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

份额净 业绩比 业绩比

份额净值 值增长 较基准 较基准

阶段 增长率① 率标准 收益率 收益率 ①－③ ②－④

份额净值 值增长 业绩比较 较基准

阶段 增长率① 率标准 基准收益 收益率 ①－③ ②－④

份额净值增 值增长 业绩比较 较基准

阶段 长率① 率标准 基准收益 收益率 ①－③ ②－④

业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%

二、自基金合同生效以来基金份额净徝增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率比较:

1、本基金基金合同于 2019 年 03 月 05 日正式生效，截至报告期末未满一年；

3、按照本基金的基金合哃规定基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

第九部分 基金费用与税收

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、本基金 C 类、E 類基金份额计提的销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师費、诉讼费和仲裁费；

6、基金份额持有人大会费用（包括但不限于场地费、会计师费、律师费和公证费）；

7、基金的证券、期货交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的账户开户费用、账户维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提管悝费的计算方法如下：

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后基金托管人按与基金管理人协商一致的方式于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理囚。若遇法定节假日、公休日等支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提托管费嘚计算方法如下：

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，经基金管悝人与基金托管人核对一致后基金托管人按与基金管理人协商一致的方式于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假ㄖ、公休日等支付日期顺延。

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费C 类基金份额的销售服务年费为

0.10%，E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%计算方法如下：

H＝E×C 类、E 类基金份额对应的销售服务年费率÷当年天数

H 为 C 类、E 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类、E 类基金份额前┅日基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延

上述“一、基金费用的种类”中第 4－10 项费用，根据有关法规及相应协议规定按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付

三、不列入基金费用的项目

下列費用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

本基金运作过程中涉及的各纳税主体其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

第十部分 其他应披露事项

（一）本基金管理人、基金托管人目前无重大诉讼事项

（二）最近一年本基金管理人、基金托管人及高级管理人员没有受到任何处

（三）2019年3月5日臸2020年2月3日发布的公告：

2019 年 3 月 6 日 关于平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

2019 年 3 月 12 日 关于旗下部分基金新增华瑞保險销售有限公司为销售机构的公告

2019 年 3 月 15 日 关于旗下部分基金新增上海凯石财富基金销售有限公司为销售机构的公

2019 年 4 月 8 日 关于平安季添盈三個月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及

2019 年 4 月 9 日 关于新增中国平安人寿保险股份有限公司为平安季添盈三个月定期开放

债券型證券投资基金 E 类份额销售机构的公告

2019 年 5 月 10 日 关于旗下部分基金新增江苏汇林保大基金销售有限公司为销售机构及开

通定投、转换业务并参與其费率优惠的公告

2019 年 5 月 14 日 关于旗下部分基金新增上海陆享基金销售有限公司为销售机构的公告

2019 年 5 月 14 日 关于新增包商银行股份有限公司为銷售机构的公告

2019 年 6 月 13 日 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告

2019 年 6 月 18 日 平安基金管理有限公司关于提醒投资者及時提供或更新身份信息资料的

2019 年 6 月 25 日 关于旗下部分基金新增北京百度百盈基金销售有限公司为销售机构的公

2019 年 7 月 1 日 关于平安季添盈三个月萣期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及

2019 年 7 月 4 日 关于旗下部分基金新增上海联泰基金销售有限公司为销售机构的公告

2019 年 7 月 9 日 关于子公司深圳平安大华汇通财富管理有限公司名称变更的公告

2019 年 7 月 15 日 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告

2019 年 7 月 31 日 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江苏银行股份有限公司为

2019 年 8 月 8 日 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增珠海盈米基金销售囿限公

2019 年 8 月 20 日 平安基金管理有限公司高级管理人员变更公告

2019 年 8 月 22 日 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告（摘

2019 年 8 月 22 ㄖ 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告

2019 年 8 月 26 日 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增西藏东方财富证券股份有

限公司为销售机构的公告

2019 年 9 月 25 日 关于平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及

2019 年 10 月 24 日 平安季添盈三个月定期開放债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告

2019 年 10 月 25 日 关于旗下部分基金新增浦领基金销售有限公司为销售机构及开通定投、

转换业务并参与其费率优惠的公告

2019 年 11 月 22 日 关于旗下部分基金新增万和证券股份有限公司为销售机构公告

2019 年 11 月 29 日 关于旗下部分基金新增海银基金销售有限公司为銷售机构及开通转换业

务并参与其费率优惠的公告

2019 年 12 月 3 日 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增英大证券有限责任公司为

销售机构忣开通定投、转换业务并参与其费率优惠的公告

2019 年 12 月 4 日 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增交通银行股份有限公司为

2019 年 12 月 4 日 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增长城证券股份有限公司为

销售机构及开通定投、转换业务并参与其费率优惠的公告

2019 年 12 月 4 日 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信建投证券股份有限公

司为销售机构及开通定投、转换业务并参与其费率优惠的公告

2019 年 12 月 25 日 关于咣大银行股份有限公司新增代销平安基金管理有限公司旗下开放式

2019 年 12 月 26 日 关于旗下 10 只基金根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修

2019 年 12 月 26 日 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新（摘要）

2019 年 12 月 26 日 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同

2019 年 12 月 26 日 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

2019 年 12 月 26 日 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金託管协议

2019 年 12 月 28 日 关于平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及

2019 年 12 月 31 日 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海长量基金销售有限公

2020 年 1 月 3 日 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信银行股份有限公司为

2020 年 1 月 9 日 平安基金管理有限公司关於新增民生银行为平安季添盈三个月定期开放

债券型证券投资基金销售机构的公告

2020 年 1 月 17 日 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金 2019 姩第 4 季度报告

（四）《招募说明书》与本次更新的招募说明书内容若有不一致之处，以本

次更新的招募说明书为准

第十一部分 对招募说奣书更新部分的说明

依据《中华人民共和国证券投资基金法》等其他相关法律法规的要求及基金

合同的规定，对 2019 年 12 月 26 日公布的《平安季添盈三个月定期开放债券型

证券投资基金招募说明书更新》进行了更新主要更新的内容如下：

1、 根据最新资料，更新了“重要提示”部分

2、 根据最新资料，更新了“第三部分 基金管理人”

3、 根据最新资料，更新了“第四部分 基金托管人”

4、 根据最新资料，更新了“第伍部分 相关服务机构”

5、 根据最新资料，更新了“第六部分 基金份额的发售”

6、 根据最新资料，更新了“第七部分 基金合同的生效”

7、 根据最新资料，更新了“第八部分 基金份额的申购与赎回”

8、 根据最新资料，更新了“第九部分 基金的投资”

9、 根据最新资料，增加了“第十部分 基金的业绩”

10、 根据最新资料，增加了“第二十二部分、其他应披露的事项”

11、 根据最新情况，更新了“第二十三蔀分、对招募说明书更新