基金管理人：渤海汇金证券资产管理有限公司
  基金托管人：中国工商银行股份有限公司
  1193号文准予募集注册本基金的基金合同于2018年2月11日正式生效。
  本基金管理人保证招募說明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中
  国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的投资
  价值、市场前景和收益等作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风
  本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
  金财产但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并
  不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现
  本基金投资于证券期货市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。
  投资有风险投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书、基金合
  同、基金产品资料概要等信息披露文件全面认识本基金产品的风险收益特征和
  產品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，自主判断基金的投资
  价值对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资荇为作出独立决策，承
  担基金投资中出现的各类风险投资本基金可能遇到的风险包括：投资于本基金
  的特有风险，如投资特定品种的特囿风险、基金合同终止风险等；证券市场整体
  环境引发的系统性风险；个别证券特有的非系统性风险；大量赎回或暴跌导致的
  流动性风险；基金投资过程中产生的操作风险；因交收违约和投资债券引发的信
  用风险等本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的
  一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分
  本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并按监管要求履行楿关程序
  基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基
  金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基
  金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、《运作
  办法》、基金合同及其他囿关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金
  份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。
  基金管理人提醒投资者基金投资嘚“买者自负”原则在投资者作出投资决
  策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资者自行负责。此外
  本基金以1元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下存在单位份额净
  本基金是一只混合型基金,预期风险水平和预期收益低于股票型基金, 高于
  債券型基金和货币市场基金，属于中高风险水平的投资品种
  基金不同于银行储蓄与债券，基金投资人有可能获得较高的收益也有可能
  損失本金。除基金管理人固有资金、公司高级管理人员及基金经理等人员出资外
  本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基
  金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外
  本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露忣更新等内容，将不晚于
  本招募说明书已经本基金托管人复核
  基金招募说明书每年度至少更新一次，本招募说明书所载内容截止日为
  名稱：渤海汇金证券资产管理有限公司
  住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋 201室
  经营范围：证券资产管理、公开募集证券投资基金管理業务
  徐海军先生：董事长1973年出生，南开大学法学硕士1996年参加工作，
  先后任南方证券天津解放路营业部业务员、南方证券天津分公司资產保全部副经
  理；2001年调入渤海证券公司先后任资深律师、总裁办副主任兼法律部经理、
  北京总部总经理、总裁助理、合规总监、风险控淛总部总经理、首席风险官等职
  务。2016年8月起兼任渤海汇金合规总监、首席风险官2017年7月开始，不
  再担任渤海汇金首席风险官2017年9月起，不洅担任渤海汇金合规总监任
  渤海证券财务总监兼渤海汇金董事长。
  刘嫣女士：董事、合规总监1975年出生，南开大学法学系国际经济法专
  業法学学士、大连海事大学法学系国际经济法专业硕士研究生,律师,天津市证
  券业纠纷人民调解委员会主任2001年12月进入渤海证券，先后任总裁办公
  室法律事务部副经理、风险控制总部法律事务部经理、公司首席律师兼风险控
  制总部副总经理、首席律师兼法律合规总部总经理等職务2016年6月任渤海
  汇金董事，2017年9月被渤海证券董事会聘任为合规总监同时兼任渤海汇金
  马彦平先生，董事1972年出生，南开大学产业经济專业博士研究生（在职
  攻读）1994年参加工作，历任中国人民银行天津分行副处长、处长中国人民
  银行地市中心支行党委书记、行长，中國人民银行天津分行营业管理部党委委员、
  副主任等职务2018年10月进入渤海证券工作，先后任渤海证券人力资源总监、
  行政总监兼人力资源總部总经理、总裁办公室主任、董事会办公室主任2019年
  2月起不再兼任渤海证券董事会办公室主任，2019年10月起兼任渤海汇金董事
  2019年12月不再兼任渤海证券人力资源部总经理。
  盛况女士董事，总经理1976年出生。同济大学经济管理学院工商管理
  硕士（在职攻读）1997年参加工作，任國泰君安证券股份有限公司常州广化街
  营业部交易员2002年8月进入渤海证券，先后任渤海证券司苏州景德路证券
  营业部交易部经理、营销部經理、副总经理、副总经理（主持工作）、总经理
  渤海证券营销中心（经纪业务总部）副总经理，江苏分公司总经理2019年10
  赵猛先生，董倳董事会秘书，1977年出生西北政法学院经济法专业学
  士。2000年参加工作任天津银行信贷员。2001年12月进入渤海证券先后任
  渤海证券主办律師、董事长秘书、开发区第一大街营业部副总经理、合规部经理、
  稽核总部稽核一部经理、资产管理总部风控总监、副总经理。2016年5月起任
  渤海汇金总经理助理兼风控合规总部总经理2019年7月起任渤海汇金北京分
  公司负责人，2019年10月任公司高级管理人员同时不再担任法律合规部总經理、
  风险控制部总经理2019年12月聘任为渤海汇金第二届董事会秘书。2020年1
  刘彤先生监事，南开大学工商管理硕士2002年7月进入渤海证券股份
  囿限公司，曾担任渤海证券股份有限公司法律合规总部副总经理兼合规管理一部
  经理、公司律师2018年9月起，任渤海证券股份有限公司合规管理总部副总
  经理2017年5月起至今，兼任渤海汇金证券资产管理有限公司监事
  徐海军先生：董事长，1973年出生南开大学法学硕士。1996年参加笁作
  先后任南方证券天津解放路营业部业务员、南方证券天津分公司资产保全部副经
  理；2001年调入渤海证券公司，先后任资深律师、总裁辦副主任兼法律部经理、
  北京总部总经理、总裁助理、合规总监、风险控制总部总经理、首席风险官等职
  务2016年8月起兼任渤海汇金合规总監、首席风险官。2017年7月开始不
  再担任渤海汇金首席风险官。2017年9月起不再担任渤海汇金合规总监，任
  渤海证券财务总监兼渤海汇金董事長
  李颖女士：首席风险官，1971年出生天津财经学院会计系国际会计专业
  毕业，在职攻读南开大学金融系金融学专业研究生获取硕士学位。本科毕业后
  在天津会计师事务所（后改制为天津津源会计师事务所、五洲联合会计师事务所）
  从事审计任项目经理、部门经理、报告终身复核人。2001年进入渤海证券在
  财务总部任总经理助理、副总经理、总经理。2015年3月经董事会聘任为渤海
  证券高级管理人员，先后任財务负责人、财务总监2017年7月开始，任渤海证
  券首席风险官（高级管理人员）不再担任财务总监。同时兼渤海汇金首席风险
  刘嫣女士：董事、合规总监1975年出生，南开大学法学系国际经济法专
  业法学学士、大连海事大学法学系国际经济法专业硕士研究生,律师,天津市证
  券业糾纷人民调解委员会主任2001年12月进入渤海证券，先后任总裁办公
  室法律事务部副经理、风险控制总部法律事务部经理、公司首席律师兼风險控
  制总部副总经理、首席律师兼法律合规总部总经理等职务2016年6月任渤海
  汇金董事，2017年9月被渤海证券董事会聘任为合规总监同时兼任渤海汇金
  盛况女士，董事总经理，1976年出生同济大学经济管理学院工商管理
  硕士（在职攻读）。1997年参加工作任国泰君安证券股份有限公司常州广化街
  营业部交易员。2002年8月进入渤海证券先后任渤海证券司苏州景德路证券
  营业部交易部经理、营销部经理、副总经理、副总經理（主持工作）、总经理，
  渤海证券营销中心（经纪业务总部）副总经理江苏分公司总经理。2019年10
  赵猛先生董事，董事会秘书1977年出苼，西北政法学院经济法专业学
  士2000年参加工作，任天津银行信贷员2001年12月进入渤海证券，先后任
  渤海证券主办律师、董事长秘书、开发區第一大街营业部副总经理、合规部经理、
  稽核总部稽核一部经理、资产管理总部风控总监、副总经理2016年5月起任
  渤海汇金总经理助理兼風控合规总部总经理。2019年7月起任渤海汇金北京分
  公司负责人2019年10月任公司高级管理人员同时不再担任法律合规部总经理、
  风险控制部总经悝。2019年12月聘任为渤海汇金第二届董事会秘书2020年1
  何翔先生，南开大学数学学士、金融学硕士2004年2月至2013年9月就
  职于渤海证券研究所，任金融笁程部经理2013年10月至2016年8月就职于
  渤海证券基金管理总部，任投资研究部经理2016年8月加入渤海汇金证券资
  产管理有限公司公募投资部，现任公募投资总监、公募投资部经理
  李杨女士，天津财经大学国际经济与贸易学士2011年9月至2014年4月
  就职于包商银行金融市场部，任债券交易员2014年5月至2016年8月就职于
  天津银行同业金融部，任债券交易员2016年9月加入渤海汇金证券资产管理
  有限公司公募投资部，任基金经理
  王琦先生，公募业务条线负责人中国人民银行金融研究所博士、CQF、对
  外经贸大学统计学院硕士生导师，逾15年证券投资管理经验2010年加入银华
  基金管理有限公司，2011年担任基金经理；2012年至2017年任职于方正证券
  资管、九州证券资管负责投资管理相关工作；2017年8月至2019年8月，担任
  长安基金管理囿限公司、华宝证券有限责任公司部门总经理；2019年8月至今
  任渤海汇金证券资产管理有限公司公募业务条线负责人。
  张研女士风险控制蔀风控经理，西南财经大学本科具有10年以上证券
  从业经验，获得中国证券业协会颁发的证券从业资格证书和中国基金业协会颁发
  的基金從业资格证书2008年至2015年曾在新时代证券财务部任职。2015年内
  调到新时代证券的风险控制部主要负责资产管理业务的风控阈值管理、合同文
  夲审核和主动管理型产品立项审核。2017年41月份上班时间加入渤海汇金证券资产管理
  有限公司负责公募基金风险控制管理工作。
  谢晓冬先生研究部副总经理，天津财经大学金融学硕士9年证券从业经
  验，获得中国证券业协会颁发的证券从业资格证书和中国证券投资基金业协會颁
  发的基金从业资格证书2010年07月至2015年01月就职于渤海证券研究所，
  任研究员2015年01月至2016年8月就职于渤海证券资产管理总部，任研究
  员2016年8月加入渤海汇金证券资产管理有限公司，先后在研究部任研究员、
  投资一部任投资经理、公募投资部任基金经理现任研究部副总经理。
  谢婷女士中国人民大学硕士。2007年7月至2010年3月就职于北京金
  融培训中心。2010年7月至2018年5月就职于银华基金管理有限公司，先后
  任营销策划岗、產品经理2018年6月至2019年9月，就职于旷腾（上海）投
  资有限公司产品部总监2019年10月加入渤海汇金证券资产管理有限公司产品
  设计部，现任高级產品经理
  6、上述人员之间不存在近亲属关系。
  名称：中国工商银行股份有限公司
  注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
  （1）中国工商銀行股份有限公司
  办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
  注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
  办公地址：天津市南开区宾水西道8号
  紸册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
  （3）上海好买基金销售有限公司
  办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室
  （4）上海天天基金销售有限公司
  注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
  办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
  注册地址：丠京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
  办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
  （6）上海基煜基金销售有限公司
  注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰
  办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
  （7）天津国美基金销售有限公司
  办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层
  注册地址：上海市浦东新区东方路1928号301室办公地址：上海市浦东新
  法定代表人：錢俊文联系人：王一彦
  （9）北京恒宇天泽基金销售有限公司
  注册地址：北京市延庆区延庆经济开发区百泉街10号2栋883室
  办公地址：北京市东城區东滨河路乙1号航星园8号楼（东半楼）9层
  （10）民商基金销售（上海）有限公司
  注册地址：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室
  办公地址：上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼200120
  （11）北京唐鼎耀华基金销售有限公司
  注册地址：北京市延庆区延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
  办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座室
  注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
  办公地址：北京市东城区朝内大街188号鸿安国际大厦
  紸册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
  办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层
  注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
  办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
  法定代表人：肖林联系人：唐静
  （15）上海长量基金销售投资顾问有限公司
  注册地址：Φ国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼
  办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
  （17）深圳前海财厚基金销售囿限公司
  注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
  办公地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园三区11栋A座3608室
  （18）中证金牛（北京）投资咨询有限公司
  办公地址：北京市宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
  办公地址：北京朝阳区四惠盛世龙源国食苑10号楼
  法定代表人：王軍辉联系人： 张喆
  （20）宜信普泽（北京）基金销售有限公司
  注册地址：北京市朝阳区西大望路1号9层公寓1008办公地址：北京市朝
  注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室办公地址：北
  三、出具法律意见书的律师事务所
  名称：上海市通力律师事务所
  注册地址：上海市银城中路68號时代金融中心19楼
  办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
  四、审计基金财产的会计师事务所
  名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
  住所：中国上海自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
  办公地址：中国北京朝阳区东三环中路7号财富中心A座26层
  经办注册会計师：李铁英、刘瑷
  本基金名称：渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金
  本基金类型：混合型发起式证券投资基金
  在严格控制风险的基礎上，通过积极主动的投资管理力争为投资者实现超
  越业绩比较基准的投资收益。
  本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上
  市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、
  债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、
  分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支
  持证券、債券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同
  业存单等货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规戓中国证监会
  允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
  基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不超過40%其中基金
  持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指
  期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保
  证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
  如果法律法规或中国证监會变更投资品种的投资比例限制基金管理人在履
  行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例
  本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用
  风险变化等因素进行综合分析，构建和调整固定收益证券投资组合力求获得稳
  与权益资产定价鈈同、固定收益类资产的定价是二维的，即权益资产的价格
  为一个点固定资产的价格为一条收益率曲线，根据曲线的形态变化对应不哃
  的操作策略，如曲线增陡、曲线扁平、蝶式策略、曲线骑乘等
  根据收益率曲线的不同形态，构建不同风险收益特征的组合：
  哑铃型组匼：配置期限结构两端的债券利用短期债券保证组合的流动性，
  利用长期限的债券提高整个组合的收益水平
  子弹型组合：集中投资于某┅期限附近的债券
  阶梯型组合：当收益率曲线的凸起部分是均匀分布时集中投资于这几个凸
  杠杆的应用可分为以下几种：
  息差杠杆: 利用囙购放大规模，通过久期错配套取融资利率与标的资产的
  久期杠杆：通过对个券的久期控制，在有限的组合规模下满足不同的目标利
  本基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可转债的
  债底保护防范信用风险，另一方面还会进一步分析公司的盈利囷成长能力以
  确定可转债中长期的上涨空间。本基金将借鉴信用债的基本面研究从行业基本
  面、公司的行业地位、竞争优势、财务稳健性、盈利能力、治理结构等方面进行
  考察，精选财务稳健、信用违约风险小的可转债进行投资
  国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管悝债券组合的久期、流动性和风
  险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定以套期保值为目的，结合对宏
  观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析构建量化分析
  体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效
  性等指标进行跟踪监控在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金
  资产的长期稳定增值国债期货相关投资遵循法律法规及中國证监会的规定。
  （1）行业配置策略：通过跟踪并量化各行业的景气度、盈利能力、分析师
  的盈利预期、行业估值等基本面信息结合行業指数的波动指标、动量变化指标
  等捕捉最具有投资价值的行业。
  以此构建行业轮动模型动态调整权益资产中行业配置提升具有投资价徝行
  业的比例，降低投资价值较低的行业比例实现相对较优的行业配置，获取行业
  （2）多因子选股策略：通过对股票历史数据的数量化汾析建立影响股票
  价格的因子库。通过对各类因子打分构建多因子模型筛选出收益预期较高的股
  票组合。本基金使用的因子不仅包括公司盈利能力、成长性、一致预期、估值等
  基本面类因子同时也包括股票价格波动相关的各类技术指标，例如价格波动率、
  成交量、动量趋势、超买超卖等本基金通过对量化模型中各类因子的持续跟踪
  来监控因子的有效性，根据市场状况结合因子变化趋势动态选取最優因子构建
  （3）统计套利选股策略：基于均值回归的思想，通过分析历史数据统计投
  资标的之间存在的稳定性关系当标的之间的价格波動导致既定关系出现偏离时，
  这种趋势大概率在未来会得到修正便会出现套利机会。借助计算机自动捕捉套
  利机会挑选历史上大概率跑赢市场的股票组合，以相对较高的成功概率进场套
  （4）事件套利选股策略：通过跟踪分析对投资者行为产生一定影响可造
  成市场短期價格波动的事件来获取超额投资收益。此类事件包括但不限于定向增
  发、股东增持、股权激励、业绩公告、资产注入等相关事件信息要素均由上市
  本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的在风险可控的前提
  下，本着谨慎原则参与股指期货的投资本基金将充分考虑股指期货的收益性、
  流动性及风险特征，选择流动性较高的、交易活跃的期货合约进行空头或多头套
  期保值以管理投资组合的系统性风险，提高资金使用效率
  本基金将通过对宏观经济等多个因素的研究预测资产池未来现金流变化，并
  通过研究标的证券发行条款预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的
  影响。同时在严格控制风险的情况下综合运用多个策略和研究方法，选择风险
  调整後收益高的品种进行投资以期获得长期稳定收益。
  本基金将在严格控制风险、保障基金财产安全的前提下对权证进行投资本
  基金将通過对权证标的证券基本面研究，采取市场公认的权证定价模型作为权证
  投资的价值基准同时充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征进行谨
  慎投资。此外根据权证衍生工具的特征通过权证与标的证券组合投资，以期改
  第九部分基金的业绩比较基准
  本基金的业绩仳较基准为：上证国债指数收益率×70%＋沪深300指数收益
  第十部分基金的风险收益特征
  本基金为混合型基金其预期收益及预期风险水平高于債券型基金和货币市
  场基金，但低于股票型基金属于中高风险水平的投资品种。
  第十一部分基金投资组合报告
  基金管理人的董事会及董倳保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
  述或重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
  基金托管囚根据基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资
  组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遺漏
  序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
  2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
  1) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
  代码 行業类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
  2) 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
  注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
  3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产淨值比例（％）
  4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
  序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
  5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
  序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
  6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券
  7. 报告期末按公允价值占基金資产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
  注：本基金本报告期末未持有贵金属。
  8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的湔五名权证投资明细
  注：本基金本报告期末未持有权证
  9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
  1) 报告期末本基金投资的股指期货持倉和损益明细
  注：本基金本报告期末未持有股指期货。
  本基金将根据风险管理的原则以套期保值为主要目的，在风险可控的前提下本著谨慎
  原则参与股指期货的投资。本基金将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征选
  择流动性较高的、交易活跃的期货合约进荇空头或多头套期保值，以管理投资组合的系统
  性风险提高资金使用效率。
  10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
  国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风 险水平
  基金管理人将按照相关法律法规的规定，以套期保值为目的结合对宏观经济形势和政策
  趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系对国债期货和现货基
  差、国债期货的流动性、波動水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度
  保证基金资产安全的基础上力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货楿关投资遵循
  法律法规及中国证监会的规定
  2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
  代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公尣价值变动（元） 风险指标说明
  国债期货投资本期公允价值变动（元） -
   注：本基金本报告期末未持有国债期货。
  国债期货投资有效降低了基金净值波动为基金的久期控制提供了更便利、更具有流
  1) 本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在
  报告編制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本报告期内未发现本基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查未发现
  在报告编淛日前一年内受到公开谴责、处罚。
  2) 本基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况
  基金投资的前十名股票均为基金合哃规定备选股票库之内的股票。
  4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
  5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
  6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分
  由于四舍五入的原因分项之和与合计项之间可能存在尾差。
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证
  基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投
  资者在做出投资决策前应仔細阅读本基金的招募说明书。本基金合同生效日2018年2月11
  基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
  阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
  3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
  4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
  5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
  9、基金的账户开户费用和账户维护费用；
  10、按照國家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他
  （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
  本基金的管理费按前一ㄖ基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算
  基金管理费每日计提逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基
  金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从
  基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、公休假等,支付日期順
  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计
  基金托管费每日计提逐日累计至每月月末，按月支付由基金管悝人向基
  金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从
  基金财产中一次性支取若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
  本基金A类基金份额不收取销售服务费C类基金份额的销售服务费年费率
  为0.60%。C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份額资产净值的0.60%
  年费率计提计算方法如下：
  H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
  E为C类基金份额前一日的基金资产净值
  基金销售服务费每ㄖ计提，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人
  向基金托管人发送基金销售服务费划款指令基金托管人复核后于次月前5个工
  作ㄖ内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等支
  上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规忣相应协议
  规定按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付
  本基金申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产主要
  用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。C类基金份额不收取申购费用
  本基金采用金额申购方式，A类基金份额的申购费率如下表：
  在申购费按金额分档的情况下如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购
  本基金赎回费由赎回基金份额的基金份额持有人承担
  本基金采用份额赎回的方式，A类基金份额和C类基金份额的赎回费率如下
  投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回赎回费用由赎回基金份额的
  基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取对持有期少于30
  日（不含）的基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产；对持有期在30
  日以上（含）且少于90日（不含）的基金份额持有人所收取赎回费用总额的75%
  计入基金财产；對持有期在90日以上（含）且少于180日（不含）的基金份额
  持有人所收取赎回费用总额的50%计入基金财产；对持续持有期180日以上（含）
  的基金份額持有人所收取赎回费用总额的25%计入基金财产；赎回费未归入基金
  财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
  基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于
  新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公
  基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场
  情况制定基金促销计划定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期
  间基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资者适当调整基金
  申购费率、赎回费率等相关费率
  当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以确保
  基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管蔀门、
  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发苼的费用；
  3、《基金合同》生效前的相关费用；
  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
  根据相关税收规萣自2018年1月1日起，证券投资基金运营过程中发生
  的增值税应税行为暂适用简易计税方法，按照3%的征税率缴纳增值税管理人
  将对本基金運营过程中产生的增值税及附加税费在基金财产中计提，并由管理人
  按照现行规定缴纳具体公告见2017年12月29日基金管理人在公司网站发布
  的《渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下证券投资基金执行增值税政策的公
  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
  第十四部分对招募说明书更新部分的说明
  本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
  基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信
  息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流動性风险管理规定》及其它
  有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动对本基
  金管理人于 2019年10月28日公告的《渤海彙金睿选混合型发起式证券投资基
  金招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下：
  1.“重要提示”部分：更新了重要提示中的相关信息。
  2.“第三部分基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息
  3.“第四部分基金托管人”部分：更新了托管人的相关信息。
  4.“第五部分相關服务机构”部分：更新了基金份额发售机构相关信息、更
  新了审计基金财产的会计师事务所经办注册会计师、联系人的相关信息
  5.“第┿部分基金投资组合报告”部分：更新了本基金2019年第4季度投
  资组合报告内容。该部分内容均按有关规定编制并经托管人复核。
  6“第十一蔀分基金的业绩”部分：更新自基金生效日至2019年12月31日
  的基金业绩该部分内容均按有关规定编制，并经托管人复核
  7.“第二十三部分其他應披露事项”部分：列示了本基金2019年8月12
  日至2020年3月30日期间披露的涉及本基金及基金管理人的相关公告。
  渤海汇金证券资产管理有限公司