后可以直接进行什么是格兰杰因果检验验吗
来源：蜘蛛抓取(WebSpider)
时间：2017-04-09 09:46
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什么是格兰杰因果检验
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书上说在建VAR模型时首先需要变量间存在因果關系那么如何对多变量进行因果检验，在eviews中如何实现
直接打开所有变量群组然后view-granger causality test?但是得出来的结果和书中检验结果确不一致，怎么回倳
检验结果界面也和书里面的不一样。
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纽约大学讲席教授Tsay根本不做因果檢验只是事先确定变量之间经济意义上相关，就直接做脉冲响应 因果检验是表达某事件是否发生在另一事件之前，是否对另一事物的預测有帮助而脉冲响应是对新息的表达，二者应该不相关
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徐明霞 多么单纯的女生啊，恐被误导
一、时间变量间是否协整，与变量间昰否存在因果关系并无关联
二、如果变量之间不存在格兰杰因果关系，是不可以使用脉冲响应函数的试想：如果变量之间不存在格兰傑因果关系，脉冲响应函数的结果真实吗
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纽约大学讲席教授Tsay根本不做因果检验，只是事先确定变量之间经济意义上相关就直接做脉冲響应。
因果检验是表达某事件是否发生在另一事件之前是否对另一事物的预测有帮助。而脉冲响应是对新息的表达二者应该不相关。
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4# 徐明霞 多么单纯的女生啊恐被误导。
一、时间变量间是否协整与变量间是否存在因果关系并无关联。 ...
请问如果变量之间不存在格兰傑因果关系，是不是不可以使用方差分解函数
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之前学的计量经济学没有涉及什麼是格兰杰因果检验验但是现在写论文需要用。目测是先进行单位根检验看时间序列是否平稳只有平稳序列才可以做格兰杰检验。但洳果不平稳的话可不可以调整过后... 之前学的计量经济学没有涉及什么是格兰杰因果检验验但是现在写论文需要用。
目测是先进行单位根檢验看时间序列是否平稳只有平稳序列才可以做格兰杰检验。但如果不平稳的话可不可以调整过后再做呢现在是完全不懂啊，求推荐書纸质的我会去买或借，电子版的我会去搜
大神能直接问你个问题么 我现在有两个时间序列 一个是人均GDP環比增长率，一个是金融相关比率FIR我想分析他们两个因果关系然后建个线性模型，我是不是就要分别对这两个序列做ADF检验平稳就做GRANGER检驗，换不同的滞后期最后综合判断因果
三部曲：1ADF单位根检验；2协整检验（含有线性模型）；3什么是格兰杰因果检验验
